凯时PT:中融银行间3-5年中高等级信用债指数A:中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)

时间:2019年09月11日 13:40:48 中财网
原标题:中融基金管理有限公司:澳门金沙娱乐手机app版登入间3-5年中高等级信用债指数A:中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)




















中融
上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债


指数发起式
证券投资基金


更新
招募说明书



2019
年第
2



























































基金管理人:
中融基金管理有限公司



基金托管人:
中国工商银行
股份有限公司

















重要提示


中融上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
(以
下简称“本基金”)
根据
2016

7

13
日中国证券监督管理委员会
《关于准予
中融
上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
注册的批复》
(证监许可〔
2016

1588
号)
的注册,进行募集。本基金基金合同于
2016

12

22
日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金




本招募说明书是对原《中融上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数发
起式证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,
以本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会
注册
,但中国证监会对本基金募集的
注册
,并不表明
其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。



本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在
投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大
量赎回基金产生的
流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的
特定风险等。本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标
的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。投资人在进行投资决策前,请仔
细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。



基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,
并且中长期持有。



本基金为发起式基
金,在基金募集时,发起资金
提供方
参与认购本基金的金
额不低于
1000
万元,认购的基金份额持有期限
自基金合同生效日起
不低于三年。

发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,将根据自身情况决定是否继
续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,本基金的



基金合同生效三年后(指基金合同生效之日起三年后的对应日),若基金资产净
值低于
2
亿元的,基金合同自动终止。投资者将面临基金合同可能终止的不确定
性风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证
最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。



基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。



根据法规
要求,基金管理人

2019

9

9
日对

更新
招募说明书
的“第三部

基金管理人、

五部分
相关服务机构、
第二十一部分对基金份额持有人的服务


二十

部分其他披露事项”的内容
进行了更新,
其余
所载内容截止日
若无特殊
说明

2019

6

2
1

,有关财务数据和净值表现数据截止日为
2019

3

31

(未经审计)。






第一部分
绪言
................................
................................
................................
..
5
第二部分
释义
................................
................................
................................
..
6
第三部分
基金管理人
................................
................................
....................
11
第四部分
基金托管人
................................
................................
....................
20
第五部分
相关服务机构
................................
................................
................
25
第六部分
基金的募集
................................
................................
....................
51
第七部分
基金合同的生效
................................
................................
............
55
第八部分
基金份额的申购与赎回
................................
................................
56
第九部分
基金的投资
................................
................................
....................
67
第十部分
基金的业绩
................................
................................
....................
77
第十一部分
基金的财产
................................
................................
................
80
第十二部分
基金资产的估值
................................
................................
........
81
第十三部分
基金的收益与分配
................................
................................
....
86
第十四部分
基金的费用与税收
................................
................................
....
88
第十五部分
基金的会计和审计
................................
................................
....
91
第十六部分
基金的信息披露
................................
................................
........
92
第十七部分
风险揭示
................................
................................
....................
98
第十八部分
基金合同的变更、终止与基金财产的清算
.........................
104
第十九部分
基金合同的内容摘要
................................
..............................
106
第二十部分
托管协议的内容摘要
................................
..............................
122
第二十一部分
对基金份额持有人的服务
................................
.................
140
第二十二部分
其他应披露事项
................................
................................
..
142
第二十三部分
招募说明书的存放及查阅方式
................................
.........
143
第二十四部分
备查文件
................................
................................
..............
144

第一部分




《中融上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数发起式证券投资基金招
募说明书》(以下简称“招募说明书”或“
本招募说明书
”)
依据《中华人民共和
国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《
公开募集
证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
规定》”)
和其他有关法律法规的规定

以及《
中融
上海清算所银行间
3
-
5
年中高
等级信用债指数
发起式证券投资基金
基金
合同》(以下简称“基金合同”)编写。



本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。



本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由
本基
金管理人
解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书
中载明的信息

或对本招募说明书作任何解释或者说明。



本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金
合同
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人
自依
基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行

本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。




第二部分
释义


本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:


1
.基金或本基金:
指中融上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数发
起式证券投资基金


2
.基金管理人:指中融基金管理有限公司


3
.基金托管人:指
中国工商银行
股份有限公司


4
.基金合同:指《
中融上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数发起
式证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充


5
.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《
中融上海清算
所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
托管协议》及对该托管
协议的任何有效修订和补充


6
.招募说明书或本招募说明书:指《
中融上海清算所银行间
3
-
5
年中高等
级信用债指数发起式证券投资基金
招募说明书》及其定期的更新


7
.基金份额发售公告:指《
中融上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债
指数发起式证券投资基金
基金份额发售公告》


8
.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等


9
.《基金法》:

2012

12

28
日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订通过,自
2013

6

1
日起实施的《中华人民共和国证券
投资基金法》并经
2015

4

24
日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十
四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改
<
中华人民共和国港口法
>
等七
部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订


1
0
.《销售办法》:指中国证监会
2013

3

15

颁布、同年
6

1
日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订


1
1
.《信息披露办法》:指中国证监会
2004

6

8

颁布、同年
7

1

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订


1
2
.《运作办法》:指中国证监会
2014

7

7
日颁布、同年
8

8
日实施



的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订


13

《流动性风险规定》:指中国证监会
2017

8

31
日颁布、同年
10

1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订


1
4
.中国证监会:指中国证券监督管理委员会


1
5
银行业监督管理机构:指中国人民银行和
/
中国银行
保险
监督管理委
员会


1
6
.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人


1
7
.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人


1
8
.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织


1
9
.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构
投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者


20
.投资人
/
投资者:指个人投资者、机构投资者

合格境外机构投资者

发起资金提供方
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
人的合称


2
1
.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资



2
2
.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管

定期定额投资等业务


2
3
.销售机构:
指中融基金管理有限公司以及符合《销售
办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构


2
4

登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等


2
5
.登记机构:
指办理登记业务的机构。登记机构为中融基金管理有限公司



或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构


2
6
.基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户


2
7
.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额
变动及结余情况的账户


2
8
.基金合同生效日
:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期


2
9
.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案
并予以公告的日期


30
.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过
3
个月


3
1
.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限


3
2
.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日


3
3

T
日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放



3
4

T+n
日:指自
T
日起第
n
个工作日(不包含
T
日),
n
为自然数


3
5
.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日


3
6
.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段


3
7
.《业务规则》:
指《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
和投资人共同遵守


3
8
.认购:指在基金募集期内,投资人
根据基金合同和招募说明书的规定

请购买基金份额的行为


3
9
.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为


40
.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为


41
.销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及



基金份额持有人服务的费用


4
2
.基金份额类别:指根据认
/
申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式
的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值
和基金份额累计净值或有不同


4
3

A
类基金份额或
A
类份额:指在投资人认
/
申购时收取认
/
申购费用、赎
回时收取赎回费用的,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额


4
4

C
类基金份额或
C
类份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费、赎
回时收取赎回费用,而不收取认
/
申购费用的基金份额


4
5
.基金转换:
指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时
有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为


4
6
.转托管:
指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作


4
7
.定期定额投资计划:
指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式


4
8
.巨额赎回:
指本基金单个开放日,基金净赎回申请
(
赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额
总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额
)
超过上一开放日基金总份额的
10%


49

流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在
10
个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等


50
.标的指数:上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数


51
.元:指人民币元


5
2
.基金收益:
指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约


5
3
.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和


5
4
.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值



5
5
.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数


5
6
.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程


5
7
.发起式基金:指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募集,
由基金管理人、基金管理人
股东、基金管理人高级管理人员或基金经理承诺认购
一定金额并持有一定期限的证券投资基金


5
8
.发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金
管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金
认购本基金的金额不低于
1000
万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低

3



5
9
.发起资金提供方:指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购
的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高
级管理人员或基金经理等人员


60
.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行
信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介


61
.不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事




第三部分
基金管理人


一、
基金管理人
概况



名称


中融基金管理有限公司


注册地址


深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路
3088
号中洲大厦
3202

3203B


办公地址


北京市
朝阳区东风南路
3
号院中融信托北京园区
C

4
层、
5



法定代表人


王瑶


总裁


黄震


成立日期


2013

5

31



注册资本


11
.5
亿元


股权结构


中融国际信托有限公司占注册资本的
51%

上海融晟投资有限公司占
注册资本的
49%


存续期间


持续经营


电话



010

56517000


传真



010

56517001


联系人


肖佳琦







二、主要人员情况


1

基金管理人董事、监事、高级管理人员基本情况



1
)基金管理人董事


王瑶女士,董事长,法学硕士。

1998

7
月至
2013

1
月在中国证监会工
作期间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。

2013

5

加入中融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,自
2015

2
月起
至今任公司董事长。



黄震先生,董事,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、
中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经
理。

2015

5
月加入中融基金管理有限公司,自
2019

8
月起至今任公司董事、



总裁。



刘洋先生,董事,毕业于英国曼彻斯特大学,工商管理博士。曾任职于中国
工商银行黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科
技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中融国际信托有限公司董事长。



李骥先生,独立董事,
1989
年毕业于北京大学法律系,获学士学位。曾任
职西安飞机工
业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主
任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公
司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。



姜国华先生,独立董事,
2002
年毕业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,
并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理
学院,同时担任北京大学研究生院副院长。



董志勇先生,独立董事,
2004
年毕业于新加坡南洋理工大学,获经济学博
士学位,并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任
北京大学经济学院院长兼
党委书记,经济学院教授。




2
)基金管理人监事


卓越女士,
监事,
毕业于对外经济贸易大学金融学专业,取得经济学硕士学
位。曾任职于普华永道中天会计师事务所,
2017

5
月加入中融基金管理有限
公司,现任职于法律合规部。




3
)基金管理人高级管理人员


黄震先生,总裁,简历同上。



曹健先生,督察长,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投
资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负
责人。

2013

5
月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官、副总裁,

2019

4
月起至今任公司督
察长。



易海波先生,副总裁,企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究发展
中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。

2016

11
月加入中融基金管理有限公司,自
2017

11
月起至今任公司副总裁。



王启道先生,副总

,管理学学士。曾任中国民族证券有限责任公司人力资
源部培训师、中国人民人寿保险股份有限公司投资部、投资三处经理助理。

2016

4
月加入中融基金管理有限公司,自
2018

3
月起至今任公司副总






黎峰先生,首席信息官,工程学硕士。

曾任湘财证券有限责任公司信息技术
部信息技术经理、国信证券股份有限公司信息技术部信息技术经理。

2013

11
月加入中融基金管理有限公司,自
2019

6
月起至今任公司首席信息官。



2

本基金基金经理


朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具
有基金从业资格,证券从业年限
5
年。

2013

7
月至
2014

10
月曾任职于中信建投
基金管理有限公司交易员。

2014

11
月至
2017

5
月曾任职于泰康资产管理有限
公司固定收益交易高级经理。

2017

6
月加入中融基金管理有限公司,现任固收
投资部基金经理


现任本基金(
2019

1
月起至今)、
中融货币市场基金

2019

1
月起至今)、
中融日日盈交易型货币市场基金

2019

1
月起至今)、
中融融裕
双利债券型证券投资基金

2019

1
月起至今)、
中融融信双盈债券型证券投资基


2019

1
月起至今)、
中融上海清算所银行间
1
-
3
年高等级信用债指数发起式
证券投资基金

2019

1
月起至今)、
中融上海清算所银行间
0
-
1
年中高等级信用
债指数发起式证券投资基金

2019

1
月起至今)、
中融上海清算所银行间
1
-
3

中高等级信用债指数发起式证券投资基金

2019

1
月起至今)

中融鑫价值灵活
配置混合型证券投资基金

2019

4
月起至今)、
中融鑫思路灵活配置混合型证券
投资基金

2019

4
月起至今)、
中融聚业
3
个月定期开放债券型发起式证券投资
基金

2019

5
月起至今)、
中融稳健添利债券型证券投资基金

2019

5
月起至
今)的基金经理。



历任基金经理:


2016

12
月至
2017

8

秦娟女士


2017

6
月至
2018

7

杨萍女士


2018

7
月至
2019

9

王玥女士


3

投资决策委员会成员


投资决策委员会的成员包括:主席
总裁黄震
先生;常设委员
研究部寇文红先
生、风险管理部周妹云女士和交易部张开阳女士;
一般委员
副总裁易海波先生、
权益投资部
田刚先生
、固收投资部
罗杰先生
、指数
投资部赵菲先生、
策略投资部
哈图
先生。






4.
上述人员之间均不存在近亲属关系。






基金管理人的职责



1
)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;



2
)办理基金备案手续;



3
)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;



4
)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;



5
)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;



6
)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人牟取利益,不得委托第三人运作基金财产;



7
)依法接受基金托管人的监督;



8
)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同
》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,
确定基金份额申购、赎回的价格;



9
)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;



10
)编制季度、半年度和年度基金报告;



11
)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;



12
)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;



13
)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;



14
)按规
定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;



15
)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;



16
)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相



关资料
15
年以上;



17
)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;



18
)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财
产的保管、清理、估价、
变现和分配;



19
)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;



20
)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;



21
)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;



22
)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;



23

以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;



24
)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后
30
日内退还基金认购人;



25
)执行生效的基金份额持有人大会的决议;



26
)建立并保存基金份额持有人名册;



27
)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。





基金管理人承诺


1
.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销
售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内
部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。



2

基金管理人
的禁止行为




1
)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;



2
)不公平地对待公司管理的不同基金财产;




3
)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;



4
)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;



5
)侵占、挪用基金财产;



6
)泄露因职务便利获取的未公开信
息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;



7
)玩忽职守,不按照规定履行职责;



8
)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。



3
.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:



1
)越权或违规经营;



2
)违反法律法规、
基金合同
或托管协议;



3
)故意损害基金份额持有人或
基金合同
其他当事人的合法权益;



4
)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;



5
)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;



6
)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;



7
)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利
用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;



8
)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;



9
)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;



10
)贬损同行,以提高自己;



11
)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;



12
)以不正当手段谋求业务发展;



13
)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;



14
)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。



4

基金经理承诺



1
)依照有关法律法规和
基金合同
的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益




2
)不

利用职务之便为自己

受雇人或任何第三

牟取利益





3
)不违反现行有效的有关法律法规、
基金合同
和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;



4
)不从事损害基金
财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。





基金管理人的内部控制制度


1

内部控制
的原则



1
)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级
人员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节;



2
)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行;



3
)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公
司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离;



4
)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;



5
)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。



2

内部控制组织体系


公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,
由公司董
事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部
控制制度的有效执行承担责任,
各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,法
律合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如
下组成部分:



1
)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,
从而控制公司的整体运营风险;



2
)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责;



3
)投资决策委员会:
负责制定公司的重大投资决策,确立公司投资总体
方针、投资方向和投资原则;



4
)内控及风险管理委员会:分为内控和风险管理
2
个专业小组,其中,内
控小组主要负责研究审议公司
合规管理、
内控机制(包括但不限于公司制度、业
务流程)建设等内部管理方面的事项;风险管理小组主要负责研究制订公司业务



风险政策,研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项;



5
)法律合规部:
负责公司的法律事务和监察工作,定期或不定期对公司
风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查;



6
)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的
投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易
的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合
投资绩效、风险的计量和控制;



7
)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门
负责人对本部门的风险负第一责任,负责履行公司的风险管理程序,
对本部门业
务范围内的业务风险负有管控和
及时报告的义务;



8
)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的
风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律
法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险
隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。



3
.内部控制制度综述


为加强内部控制,有效地防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,
保障基金持有人利益,维护公司及股东的合法权益,公司依据《中华人民共和国
证券投资基金法》、《
证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律、法规和
《公司章程》,并结合公司实际情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的
内部控制制度。



公司内部控制制度由基本管理制度、部门业务规章、业务操作规定等部分组
成。基本管理制度包括公司内控大纲和风险控制制度、投资管理制度、财务管理
制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、档案管理制度、人事
管理制度和危机处理制度等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗位设置、岗
位职责以及工作报告序列等方面的具体规定。业务操作规定是根据具体业务的需
要制定的各类业务指引、细则、
规范、流程等。



4

内部控制的措施



1
)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,
高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保



监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持;



2
)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,
做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之
间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;



3
)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工
都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和
减少风险;



4
)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风
险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立
了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时
掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。



5
.基金管理人关于内部控制制度的声明


基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺将根
据市场变化和公
司业务发展不断完善内部控制制度。




第四部分
基金托管人


一、基本情况


名称:中国工商银行股份有限公司


住所:北京市西城区复兴门内大街
55



法定代表人:
陈四清


成立时间:
1984

1

1



组织形式:股份有限公司


注册资本:人民币
3
4
,
932
,
123
.
46
万元


存续期间:持续经营


联系人:郭明


联系电话:(
010

66105799


二、主要人员情况


截至
2018

12
月,中国工商银行资产托管部共有员工
2
0
2
人,平均年龄
33
岁,
95%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技
术职称。



三、基金托管业务经营情况


作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行
1998
年在国内首家提供托
管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和
内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行
资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、
高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中
最丰富、最成熟的产品线。拥有包
括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会
保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII
资产、
QDII
资产、股权投资基金、
证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证
券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII
专户资产、
ESCROW
等门类齐全的托管产
品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至
2018

12
月,中国工商银行共托管证券投资基金
923
只。自
2003
年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、



香港《财资》
、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权
威财经媒体评选的
64
项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优
良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评




四、基金托管人的内部控制制度


中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善
风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从
2005
年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402
审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方
对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可
,
也证
明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国
际先进水平。目前,
ISAE3402
审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”


1
、内部风险控制目标


保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。



2
、内部风险控制组织结构


中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导
、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。



3
、内部风险控制原则



1
)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。





2
)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。




3
)及时性原则
。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。




4
)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。




5
)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。




6
)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定
和执行部门。



4
、内部风险控制措施实施



1
)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。




2
)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,
督促职能管理部门
改进。




3
)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。




4
)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。





5
)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式
加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。




6
)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。




7
)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练
结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。



5
、资产托管部内部风险控制情况



1
)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。




2
)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通
过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。




3
)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。




4
)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中
间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。




五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。



基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。



基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。






第五部分
相关服务机构




基金份额发售机构


1

直销机构



1
)名称:中融基金管理有限公司
直销中心


住所:
深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路
3088
号中洲大厦
3202

3203B


办公地址:
北京市朝阳区东风南路
3
号院中融信托北京园区
C

4



法定代表人:王瑶


邮政编码:
100016


电话:
010
-
5651700
2

010
-
5651700
3


传真:
010
-
64345889

010
-
84568832


邮箱:
zhixiao@zrfunds.com.cn


联系人:
赵琦、
巩京博


网址:
www.zrfunds.com.cn



2
)中融基金
直销
电子交易平台


本公司
直销
电子交易
方式
包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通
过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请
登录本公司网站查询。



网址:
http://www.gan553.com/799/etrading/


2
.其他
销售机构


1)
中国银行股份有限公司


住所:北京市西城区复兴门内大街
1



办公地址:北京市西城区复兴门内大街
1



法定代表人:刘连舸


客服电话:
95566


2)
宁波银行股份有限公司


住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路
345



办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路
700



法定代表人:陆华裕


客服电话:
95574



3)
深圳前海微众银行股份有限公司


住所:深圳市前海深港合作区前湾一路
1

A

201
室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)


办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路
1819
号深圳湾科技生态园
7

A



法定代表人:顾敏


客服电话:
400
-
999
-
8800


4)
中国中金财富证券有限公司


住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
A
栋第
18

-
21
层及

04

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
单元


办公地址:深圳市福田区益田路
6003
号荣超商务中心
A
栋第
04

18
层至
21



法定代表人:高涛


客服电话:
95532

400
-
600
-
8008


5)
五矿证券有限公司


住所:深圳市福田区金田路
4028
号荣超经贸中心办公楼
47

01
单元


办公地址:深圳市福田区金田路
4028
号荣超经贸中心办公楼
47

01
单元


法定代表人:黄海洲


电话:
0755
-
23902400


联系人:赖君伟


客服电话:
40018
-
40028


6)
中泰证券股份有限公司


住所:济南市市中区经七路
86



办公地址:上海市花园石桥路
66
号东亚银行金
融大厦
18



法定代表人:李玮


电话:
021
-
20315290


联系人:许曼华


客服电话:
95538


7)
海通证券股份有限公司


住所:上海市广东路
689



办公地址:上海市广东路
689
海通证券大厦


法定代表人:周杰



电话:
021
-
23219275


联系人:李笑鸣


客服电话:
95553

4008888001


8)
东北证券股份有限公司


住所:长春市生态大街
6666



办公地址:长春市生态大街
6666



法定代表人:李福春


电话:
0431
-
85096517


联系人:安岩岩


客服电话:
95360


9)
中信证券股份有限公司


住所:广东省深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座


办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48
中信证券大厦


法定代表人:张佑君


电话:
010
-
60838888


联系人:顾凌


客服电话:
95548


10)
中信证券(山东)有限责任公司


住所:青岛市崂山区深圳路
222

1
号楼
2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路
222
号青岛国际金融广场
1
号楼
20



法定代表人:姜晓林


电话:
0532
-
85022326


联系人:吴忠超


客服电话:
95548


11)
中信建投证券股份有限公司


住所:北京市朝阳区安立路
66

4
号楼


办公地址:北京市东城区朝内大街
188



法定代表人:王常青


客服电话:
95587/4008
-
888
-
108


12)
中国银河证券股份有限公司



住所:北京市西城区金融大街
35

2
-
6



办公地址:北京市西城区金融大街
35
号国际企业大厦
C



法定代表人:陈共炎


电话:
010
-
83574507


联系人:辛国政


客服电话:
4008
-
888
-
888

95551


13)
国泰君安证券股份有限公司


住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618



办公地址:上海市静安区南京西路
768
国泰君安大厦


法定代表人:杨德红


电话:
021
-
38676666


联系人:芮敏祺


客服电话:
95521/400
-
8888
-
666


14)
太平洋证券股份有限公司


住所:云南省昆明市北京路
926
号同德广场写字楼
31



办公地址:北京市西城区北展北街
9
号华远企业号
D

3
单元


法定代表人:李长伟


电话:
010
-
88321967


联系人:王婧


客服电话:
95397


15)
国金证券股份有限公司


住所:四川省成都市青羊区东城根上街
95



办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街
95



法定代表人:冉云


电话:
028
-
86690058


联系人:贾鹏


客服电话:
95310


16)
华西证券股份有限公司


住所:成都市高新区天府二街
198



办公地址:成都市高新区天府二街
198
华西证券大厦



法定代表人:杨炯洋


电话:
028
-
86135991


联系人:周志茹


客服电话:
95584/4008
-
888
-
818


17)
西南证券股份有限公司


住所:重庆市江北区桥北苑
8



办公地址:重庆市江北区桥北苑
8
西南证券大厦


法定代表人:廖庆轩


电话:
023
-
63786633


联系人:张煜


客服电话:
95355


18)
申万宏源证券有限公司


住所:上海市徐汇区长乐路
989

45



办公地址:上海市徐汇区长乐路
989

45



法定代表人:李梅


客服电话:
021
-
33389888


19)
华融证券股份有限公司


住所:北京市西城区金融大街
8



办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街
18
中国人保寿险大厦


法定代表人:祝献忠


电话:
010
-
85556048


联系人:孙燕波


客服电话:
95390


20)
平安证券股份有限公司


住所:深圳市福田中心区金田路
4036
号荣超大厦
16
-
20



办公地址:深圳市福田中心区金田路
4036
号荣超大厦
16
-
20



法定代表人:何之江


客服电话:
95511


21)
信达证券股份有限公司


住所:北京市西城区闹市口大街
9
号院
1
号楼



办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲
127
号大成大厦
6



法定代表人:张志刚


电话:
010
-
83252182


联系人:唐静


客服电话:
95321


22)
华泰证券股份有限公司


住所:南京市江东中路
228



办公地址:南京市建邺区江东中路
228
华泰证券广场


法定代表人:周易


电话:
0755
-
82492193


联系人:庞晓芸


客服电话:
95597


23)
长江证券股份有限公司


住所:湖北省武汉市新华路特
8



办公地址:武汉市新华路特
8
长江证券大厦


法定代表人:李新华


电话:
027
-
65799999


联系人:奚博宇


客服电话:
95579


24)
东海证券股份有限公司


住所:江苏省常州延陵西路
23
号投资广场
18



办公地址:上海市浦东新区东方路
1928
东海证券大厦


法定代表人:赵俊


电话:
021
-
20333333


联系人:王一彦


客服电话:
95531

400
-
8888
-
588


25)
中国国际金融股份有限公司


住所:北京市朝阳区建国门外大街
1
号国贸大厦
2

27
层及
28



办公地址:北京市朝阳区建国门外大街
1
号国贸大厦
2

27
层及
28



电话:
010
-
65051166
-
1753



联系人:任敏


客服电话:
010
-
65051166


26)
宏信证券有限责任公司


住所:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦
10



办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段
18
号川信大厦
10



法定代表人:吴玉明


电话:
028
-
86199041


联系人:杨磊


客服电话:
4008
-
366
-
366


27)
安信证券股份有限公司


住所:深圳市
福田区金田路
4018
号安联大厦
35
楼、
28

A02
单元


办公地址:深圳市福田区金田路
4018
号安联大厦
35
楼、
28

A02
单元


法定代表人:王连志


电话:
0755
-
82558305


联系人:陈剑虹


客服电话:
95517


28)
渤海证券股份有限公司


住所:天津市经济技术开发区第二大街
42
号写字楼
101



办公地址:天津市南开区宾水西道
8



法定代表人:王春峰


电话:
022
-
28451991


联系人:蔡霆


客服电话:
400
-
651
-
5988


29)
联讯证券股份有限公司


住所:惠州市江北东江三路
55
号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层


办公地址:深圳市福田区深南中路
2002
号中广核大厦北楼
10



法定代表人:严亦斌


联系人:彭莲


联系电话:
0755
-
83331195


客服电话:
95564



30)
光大证券股份有限公司


住所:上海市静安区新闸路
1508



办公地址:上海市静安区新闸路
1508



法定代表人:周健男


客服电话:
95525


31)
上海华信证券有限责任公司


住所:上海浦东新区世纪大道
100
号环球金融中心
9



办公地址:上海市黄浦区南京西路
399
号明天广场
20



法定代表人:陈灿辉


电话:
021
-
63898427


联系人:徐璐


客服电话:
400
-
820
-
5999


32)
国都证券股份有限公司


住所:北京市东城区东直门南大街
3
号国华投资大厦
9

10



办公地址:北京市东城区东直门南大街
3
号国华投资大厦
9

10



电话:
010
-
84183389


联系人:黄静


客服电话:
400
-
818
-
8118


33)
民生证券股份有限公司


住所:北京市东城区建国门内大街
28
号民生金融中心
A

16
-
18



办公地址:北京市东城区建国门内大街
28
号民生金融中心
A

16
-
20



法定代表人:冯鹤年


电话:
010
-
85127999


联系人:韩秀萍


客服电话:
95376


34)
世纪证券有限责任公司


住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦
40/42



办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦
40/42



法定代表人:李强


电话:
0755
-
83199599



联系人:王雯


客服电话:
4008323000


35)
大同证券有限责任公司


住所:山西省大同市城区迎宾街
15
号桐城中央
21



办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心
12



法定代表人:董祥


电话:
0351
-
4130322


联系人:薛津


客服电话:
4007
-
121212


36)
万联证券股份有限公司


住所:广州市天河区珠江东路
11

18

19
楼全层


办公地址:广东省广州市天河区珠江东路
13
号高德置地广场
E

12



法定代表人:罗钦城


电话:
020
-
38286026


联系人:甘蕾


客服电话:
95322


37)
天风证券股份有限公司


住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路
2
号高科大厦四楼


办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路
99
号保利广场
A

37



法定代表人:余磊


客服电话:
95391 / 400
-
800
-
5000


38)
第一创业证券股份有限公司


住所:深圳市福田区福华一路
115
号投行大厦
20



办公地址:深圳市福田区福华一路
115
号投行大厦
20



法定代表人:刘学民


客服电话:
95358


39)
中山证券有限责任公司


住所:深圳市南山区创业路
1777
号海信南方大厦
21

22



办公地址:深圳市南山区创业路
1777
号海信南方大厦
21

22



法定代表人:林炳城



电话:
0755
-
82943755


客服电话:
95329


40)
华安证券股份有限公司


住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198



法定代表人:章宏韬


客服电话:
95318


41)
联储证券有限责任公司


住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦
9



法定代表人:吕春卫


客服电话:
400
-
620
-
6868


42)
北京唐鼎耀华基金销售有限公司


住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街
10

2

236



办公地址:北京市朝阳区建国门外大街
19

A

1505



法定代表人:张冠宇


客服电话:
400
-
819
-
9868


43)
北京晟视天下基金销售有限公司


住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
735

03



办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲
6
号万通中心
D

28



法定代表人:蒋煜


电话:
010
-
58170949


联系人:殷雯


客服电话:
010
-
58170761


44)
北京恒天明泽基金销售有限公司


住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路
10
号五层
5122



办公地址:北京市朝阳区东三环中路
20
号乐成中心
A

23



法定代表人:周斌


客服电话:
400
-
8980
-
618


45)
浦领基金销售有限公司


住所:北京市朝阳区望京东园四区
13
号楼
A

9

908



办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心
A

9

04
-
08



法定代表
人:聂婉君


电话:
010
-
59497361


联系人:李艳


客服电话:
400
-
876
-
9988


46)
深圳众禄基金销售股份有限公司


住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦
8

801


办公地址:深圳市罗湖区梨园路
8

HALO
广场
4



法定代表人:薛峰


电话
: 0755
-
33227950


联系人:童彩平


客服电话:
4006
-
788
-
887


47)
上海好买基金销售有限公司


住所:上海市虹口区欧阳路
196

26
号楼
2

41



办公地址:上海市浦东新区浦东南路
1118
鄂尔多斯国际大厦
903

906



法定代表人:杨文斌


电话:
021
-
20613999


联系人:张茹


客服电话:
400
-
700
-
9665


48)
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司


住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路
1218

1

202



办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场
B

6



法定代表人:祖国明


联系人:韩爱彬


客服电话:
4000
-
766
-
123


49)
上海天天基金销售有限公司


住所:上海市徐汇区龙田路
190

2
号楼二层


办公地址:上海市徐汇区龙田路
195

3C

7



法定代表人:其实


客服电话:
400
-
1818
-
188


50)
北京钱景基
金销售有限公司



住所:北京市海淀区中关村东路
18

1
号楼
11

B
-
1108


法定代表人:王利刚


客服电话:
400
-
893
-
6885


51)
浙江同花顺基金销售有限公司


住所:浙江省杭州市文二西路
1

903



办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路
18
同花顺大楼


法定代表人:吴强


客服电话:
4008773772


52)
北京坤元基金销售有限公司


住所:北京市东城区建国门内大街
8

B

501


办公地址:北京市东城区建国门内大街
8

B

501


法定代表人:杜福胜


客服电话:
400
-
818
-
5585


53)
北京中期时代基金销售有限公司


住所:北京市朝阳区建国门外光华路
14

1

11

1103



办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路
16
号中期大厦
A

8



法定代表人:田宏莉


客服电话:
95162

400
-
8888
-
160


54)
诺亚正行基金销售有限公司


住所:上海市虹口区飞虹路
360

9

3724



办公地址:上海市杨浦区昆明路
508
号北美广场
B

12



法定代表人:汪静波


客服电话:
400
-
821
-
5399


55)
上海汇付基金销售有限公司


住所:上海市黄浦区中山南路
100

19



办公地址:上海市宜山路
700
号普天信息产业
2

C5
栋汇付天下总部大楼
2



法定代表人:金佶


客服电话:
400
-
820
-
2819


56)
上海陆金所基金销售有限公司



住所:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333

14

09
单元


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333



法定代表人:王之光


电话:
021
-
20665952


联系人:宁博宇


客服电话:
4008219031


57)
北京虹点基金销售有限公司


住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲
2
号裙房
2

222
单元


办公地址:北京市朝阳区东三环北路
17
号恒安大厦
10



法定代表人:郑毓栋


客服电话:
400
-
618
-
0707


58)
大泰金石基金销售有限公司


住所:南京市建邺区江东中路
102

708



法定代表人:陈达伟


客服电话:
400
-
928
-
2266


59)
北京微动利基金销售有限公司


住所:北京市石景山区古城西路
113

3

342


办公地址:北京市石景山区古城西路
113
号景山财富中心
341


法定代表人:季长军


客服电话:
010
-
52609656


60)
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司


住所:深圳市福田区福田街道民田路
178
号华融大厦
27

2704


办公地址:北京市西城区宣武门外大街
28
号富
卓大厦
16



法定代表人:洪弘


电话:
010
-
83363101


联系人:文雯


客服电话:
400
-
166
-
1188


61)
上海长量基金销售有限公司


住所:上海市浦东新区高翔路
526

2

220



办公地址:上海市浦东新区东方路
1267

11




法定代表人:张跃伟


客服电话:
400
-
820
-
2899


62)
上海凯石财富基金销售有限公司


住所:上海市黄浦区西藏南路
765

602
-
115



办公地址:上海市黄浦区延安东路
1
号凯石大厦
4



法定代表人:陈继武


客服电话:
400
-
643
-
3389


63)
奕丰基金销售有限公司


住所:深圳市前海深港合作区前湾一路
1

A

201
室(入住深圳市前海商务
秘书有限公司)


办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场
A

17

1704



法定代表人:
TEO WEE HOWE


电话:
0755
-
89460500


联系人:陈广浩


客服电话:
400
-
684
-
0500


64)
北京新浪仓石基金销售有限公司


住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期
(
西扩
)N
-
1

N
-
2
地块新浪
总部科研楼
5

518



办公地址:北京市海淀区西北旺东路
10
号院东区
3
号楼为明大厦
C



法定代表人:赵芯蕊


电话:
010
-
62675768


联系人:赵芯蕊


客服电话:
010
-
62675369


65)
北京展恒基金销售股份有限公司


住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街
6



办公地址:北京市朝阳区安苑路
15
-
1
号邮电新闻大厦
2



法定代表人:闫振杰


电话:
010
-
59601366
-
7024


联系人:李露平


客服电话:
400
-
818
-
8000



66)
珠海盈米基金销售有限公司


住所:珠海市横琴新区宝华路
6

105

-
3491


办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1
号保利国际广场南塔
12

B1201
-
1203


法定代表人:肖雯


电话:
020
-
896290994


联系人:黄敏嫦


客服电话:
020
-
89629066


67)
一路财富(北京)基金销售股份有限公司


住所:北京市西城区阜成门外大街
2

1

A2208



办公地址:北京市西城区阜成门外大街
2

1

A2208



法定代表人:吴雪秀


电话:
010
-
88312877
-
8028


联系人:段京璐


客服电话:
400
-
001
-
1566


68)
海利得基金销售有限公司


住所:上海市宝山区蕴川路
547
5

1033



办公地址:上海浦东新区峨山路
91

61

10
号楼
12



法定代表人:李兴春


客服电话:
400
-
921
-
7733


69)
深圳富济基金销售有限公司


住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路
3088
号中洲大厦
3203A
单元


法定代表人:刘鹏宇


客服电话:
0755
-
83999907


70)
北京广源达信基金销售有限公司


住所:北京市西城区新街口外大街
28

C
座六层
605



办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心
B

19



法定代表人:齐剑辉


客服电话:
400
-
623
-
6060


71)
上海云湾基金销售有限公司


住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路
27
号、明月路
1257

1

1

103
-
1




103
-
2
办公区


法定代表人:冯轶明


电话:
021
-
20530224


联系人:江辉


客服电话:
400
-
820
-
1515


72)
上海联泰基金销售有限公司


住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路
277

3

310



办公地址:上海市长宁区福泉北路
518

8
号楼
3



法定代表人:尹彬彬


电话:
021
-
52822063


联系人:兰敏


客服电话:
400
-
118
-
1188


73)
北京电盈基金销售有限公司


住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)
1
号楼
36

3603



办公地址:北京市东城区朝阳门北大街
8
号富华大厦
F

12

B



法定代表人:曲馨月


电话:
010
-
56176118


联系人:张旭


客服电话:
400
-
100
-
3391


74)
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司


住所:深圳市前海深港合作区前湾一路
1

A

201
室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)


办公地址:深圳市福田区福华路
355
号岗厦皇庭中心
8

DE


法定代表人:高锋


电话:
0755
-
82880158


联系人:廖嘉琦


客服电话:
400
-
804
-
8688


75)
深圳前海财厚基金销售有限公司


住所:深圳市前海深港合作区前湾一路
1

A

201
室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)



办公地址:深圳市南山区南山大道
1088
号南园枫叶大厦
15

15K



法定代表人:杨艳平


客服电话:
0755
-
86575665


76)
泰诚财富基金销售(大连)有限公司


住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3



办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3



法定代表人:李春光


电话:
0411
-
88891212


联系人:徐江


客服电话:
400
-
0411
-
001


77)
上海万得基金销售有限公司


住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路
33

11

B



办公地址:上海市浦东新区福山路
33

8



法定代表人:黄祎


电话:
021
-
51327185


联系人:徐亚丹


客服电话:
400
-
799
-
1888


78)
北京汇成基金销售有限公司


住所:北京市海淀区中关村大街
11

E
世界财富中心
A

11

1108



办公地址:北京市海淀区中关村大街
11

E
世界财富中心
A

11



法定代表人:王伟刚


客服电话:
400
-
619
-
9059


79)
深圳市金斧子基金销售有限公司


住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路
15
号科兴科学园
B

3
单元
11

1108


办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路
15
号科兴科学园
B

3
单元
11

1108


法定代表人:赖任军


电话:
0755
-
29330513


联系人:刘昕霞



客服电话:
400
-
930
-
0660


80)
北京肯特瑞基金销售有限公司


住所:北京市海淀区中关村东路
66

1
号楼
22

2603
-
06


办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街
18
号院京东集团总部


法定代表人:江卉


客服电话:
95118


81)
北京辉腾汇富基金销售有限公司


住所:北京市东城区朝阳门北大街
8

2
-
2
-
1


法定代表人:许宁


电话:
010
-
51455516


联系人:周雯


客服电话:
400
-
829
-
1218


82)
万家财富基金销售(天津)有限公司


住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道
1988
号滨海浙商大厦公寓
2
-
2413



办公地址:北京市西城区丰盛胡同
28
太平洋保险大厦
5



法定代表人:张军


电话:
010
-
5901384


联系人:王芳芳


客服电话:
010
-
59013842


83)
上海大智慧基金销售有限公司


住所:中国(上海)
自由贸易试验区杨高南路
428

1
号楼
1102
单元


办公地址:上海市浦东新区杨高南路
428

1
号楼
1102

1103
单元


法定代表人:申健


电话:
021
-
20219988


联系人:张蜓


客服电话:
021
-
20292031


84)
和讯信息科技有限公司


住所:北京市朝阳区朝外大街
22

1002



办公地址:北京市朝阳区朝外大街
22
号泛利大厦
10




法定代表人:王莉


客服电话:
400
-
920
-
0022


85)
上海基煜基金销售有限公司


住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800

2
号楼
6153
室(上海泰和经济
发展区)


办公地址:上海市浦东新区银城中路
488
号的太平金融大厦
1503
-
1504



法定代表人:王翔


电话:
021
-
65370077
-
209


联系人:俞申莉


客服电话:
400
-
820
-
5369


86)
凤凰金信(银川)基金销售有限公司


住所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路
142

14

1402
办公用房


办公地址:北京市朝阳区紫月路
18
号院朝来高科技产业园
18
号楼


法定代表人:张旭


客服电话:
400
-
810
-
5919


87)
南京苏宁基金销售有限公司


住所:南京市玄武区苏宁大道
1
-
5



办公地址:南京市玄武区苏宁大道
1
-
5



法定代表人:王锋


客服电话:
95177


88)
深圳盈信基金销售有限公司


住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦
8

A
-
1

811
-
812



办公地址:大连市中山区南山
1910
小区
A3
-
1


法定代表人:苗宏升


电话:
0411
-
66661322


联系人:王清臣


客服电话:
4007
-
903
-
688


89)
乾道盈泰基金销售(北京)有限公司


住所:北京市西城区德胜门外大街
13
号院
1
号楼
1302


办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场
1302




法定代表人:董云巍


客服电话:
400
-
088
-
8080


90)
北京蛋卷基金销售有限公司


住所:北京市朝阳区阜通东大街
1
号院
6
号楼
2
单元
21

222507


办公地址:北京市朝阳区创远路
34
号院融新科技中心
C

17



法定代表人:钟斐斐


电话:
010
-
61840688


联系人:戚晓强


客服电话:
400
-
159
-
9288


91)
武汉市伯嘉基金销售有限公司


住所:武汉市江汉区台北一路
17
-
19
号环亚大厦
B

601



办公地址:武汉市江汉区台北一

17
-
19
号环亚大厦
B

601



法定代表人:陶捷


客服电话:
400
-
027
-
9899


92)
天津国美基金销售有限公司


住所:天津经济技术开发区第一大街
79

MSDC1
-
28

2801


办公地址:北京市朝阳区霄云路
26
号鹏润大厦
B

9



法定代表人:丁东华


电话:
010
-
59287105


联系人:许艳


客服电话:
400
-
111
-
0889


93)
北京格上富信基金销售有限公司


住所:北京市朝阳区东三环北路
19
号楼
701

09



办公地址:北京市朝阳区东三环北路
19
号楼
701

09



法定代表人:叶精一


电话:
010
-
85594745


联系人:张林


客服电话:
400
-
066
-
8586


94)
上海挖财基金销售有限公司


住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
799

5

01

02

03




办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
799

5

01

02

03



法定代表人:冷飞


客服电话:
021
-
50810673


95)
上海华夏财富投资管理有限公司


住所:上海市虹口区东大名路
687

1

2

268



办公地址:北京市西城区金融大街
33
号通泰大厦
B

16



法定代表人:毛淮平


客服电话:
400
-
817
-
5666


96)
中民财富基金销售(上海)有限公司


住所:上海市黄浦区中山南路
100

7

05
单元


办公地址:上海市浦东新区民生路
1199
弄证大五道口广场
1
号楼
27



法定代表人:弭洪军


客服电话:
400
-
876
-
5716


97)
深圳信诚基金销售有限公司


住所:深圳市前海深港合作区前湾一路
1

A

201
室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)


办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第
49A
单元


法定代表人:周文


客服电话:
0755
-
23946579


98)
喜鹊财富基金销售有限公司


住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
1513



办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
1513



法定代表人:陈皓


客服电话:
4006997719


99)
通华财富(上海)基金销售有限公司


住所:上海市虹口区同丰路
667

107

201



办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路
799

3
号楼
9



法定代表人:沈丹义


客服电话:
4001019301 / 95193


100)
沈阳麟龙投资顾问有限公司



住所:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街
18
-
2

B

601


办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街
18
-
2

B

601


法定代表人:朱荣晖


客服电话:
400
-
003
-
5811


101)
厦门市鑫鼎盛控股有限公司


住所:厦门市思明区鹭江道
2
号厦门第一广场西座
1501
-
1504



法定代表人:陈洪生


客服电话:
400
-
918
-
0808


102)
中证金牛(北京)投资咨询有限公司


住所:北京市丰台区东管头
1

2
号楼
2
-
45



办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲
1
号环球财讯中心
A

5



法定代表人:钱昊旻


客服电话:
4008
-
909
-
998


103)
贵州省贵文文化基金销售有限公司


住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际
A

2
单元
5

17



办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路
CCDI
大楼一楼


法定代表人:陈成


客服电话:
0851
-
85407888


104)
济安财富(北京)基金销售有限公司


住所:北京市朝阳区太阳宫中路
16
号院
1
号楼
3

307


办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路
16
号院
1
号楼
3

307


法定代表人:杨健


电话:
010
-
65309516


联系人:李海燕


客服电话:
400
-
673
-
7010


105)
嘉实财富管理有限公司


住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
8
号上海国金中心办公楼二期
53

5312
-
15
单元


办公地址:北京市朝阳区建国路
91
号金地中心
A

6



法定代表人:赵学军



电话:
010
-
85097570


联系人:余永键


客服电话:
400
-
021
-
8850


106)
宜信普泽(北京)基金销售有限公司


住所:北京市朝阳区建国路
88

9
号楼
15

1809


办公地址:北京市朝阳区建国路
88

SOHO
现代城
C

1809


法定代表人:戎兵


电话:
010
-
52858244


联系人:魏晨


客服电话:
400
-
6099
-
200


107)
和耕传承基金销售有限公司


住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北
6
号楼
6

602

603
房间


办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路
6
号国际电子城
360
大厦
A



法定代表人:王旋


客服电话:
4000
-
555
-
671


108)
民商基金销售(上海)有限公司


办公地址:上海市浦东新区张杨路
707
号生命人寿大厦
32



法定代表人:贲惠琴


客服电话:
021
-
50206003


109)
大河财富基金销售有限公司


住所:贵州省贵阳市南明区新华路
110
-
134
号富中国际广场
1

20

1.2



法定代表人:王



客服电话:
0851
-
88235678


110)
大连网金基金销售有限公司


住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路
22
号诺德大厦
2

202



法定代表人:樊怀东


客服电话:
4000899100


111)
成都华羿恒信基金销售有限公司


住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路
88

1
号楼
32

2




法定代表人:赵壁


客服电话:
400
-
8010
-
009


112)
江苏汇林保大基金销售有限公司


住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道
47



法定代表人:吴言林


客服电话:
025
-
56663409


113)
泰信财富基
金销售有限公司


住所:北京市朝阳区建国路甲
92

-
4

24
层内
18

1804


法定代表人:张虎


客服电话:
400
-
004
-
8821


114)
海银基金销售有限公司


住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路
8

402



法定代表人:惠晓川


客户服务电话:
400
-
808
-
1016


115)
中信期货有限公司


住所:深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座
13

1301
-
1305
室、
14



办公地址:深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场(二期)北座
13

1301
-
1305
室、
14



法定代表人:张皓


电话:
13718246886/010
-
60834022


联系人:刘宏莹


客服电话:
400
-
990
-
8826


116)
东海期货有限责任公司


住所:江苏省常州市延陵西路
23

25

27

29



办公地址:上海市浦东新区东方路
1928
东海证券大厦
8



法定代表人:陈太康


客服电话:
95531/4008888588


117)
大有期货有限公司


住所:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段
128
号现代广场三、四楼



办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段
128
号现代广场三、四楼


法定代表人:颜如意


电话:
0731
-
8
4409106

0731
-
84409130


联系人:马科、王霞


客服电话:
4006
-
365
-
058


118)
阳光人寿保险股份有限公司


住所:海南省三亚市迎宾路
360
-
1
号三亚阳光金融广场
16



法定代表人:李科


客服电话:
95510


119)
玄元保险代理有限公司


住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路
707

1105



法定代表人:马永谙


客服电话:
021
-
50701082


基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售
本基金,并及时公告。





登记机构


名称:中融基金管理有限公司


住所:
深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路
3088
号中洲大厦
3202

3203B


办公地址:
北京市朝阳区东风南路
3
号院中融信托北京园区
C

4
层、
5



法定代表人:王瑶


电话:
010
-
56517000


传真:
010
-
56517001


联系人:
李同庆


网址:
www.zrfunds.com.cn




出具法律意见书的律师事务所


名称:上海市通力律师事务所


住所:上海市银城中路
68
号时代金融中心
19



办公地址:上海市银城中路
68
号时代金融中心
19



负责人:俞卫锋


电话:
021
-
31358666



传真:
021
-
31358600


联系人:安冬


经办律师:安冬、
陆奇




审计基金资产的会计师事务所


名称:
上会会计师事务所


住所:
上海市静安区威海路
755
号文新报业大厦
2
5



办公地址:
上海市静安区威海路
755
号文新报业大厦
2
5



执行事务合伙人:
张晓荣(首席合伙人)


电话:
021
-
52920000


传真:
021
-
52921369


经办注册会计师:
陈大愚

江嘉炜


联系人:
杨伟平






第六部分
基金的募集




募集的依据


本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定,已于
2016

7

13
日中国证券监督管理委员会《关于准予中融
上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数发起式证券投资基金注册的批复》
(证监许可〔
2016

1588
号)的注册,进行募集。





基金类
别及存续期限


基金类别:
债券

发起式
证券投资基金


基金运作方式:契约型

开放式


基金存续期限:不定期


三、基金份额分类


本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等费率收取方式的不同,将基
金份额分为
A

C
两类份额。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用、赎
回时收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为
A
类基
金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用,而不收取
认购、申购费用的,称为
C
类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明
书中列示。



本基金
A
类和
C
类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金
A
类基金份额和
C
类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。



本基金在募集期开放
A


C
类基金份额的认购,投资人可自行选择认购的基
金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。



基金管理人可调整认
/
申购各类基金份额的最低金额限制及规则,无需召开
基金份额持有人大会,凯时PT:基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》
的规定在指定媒介上刊登公告。



根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况
下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或
者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施
前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案







募集期限


本基金的募集期限自
2016

12

1
日至
2016

12

16
日。





募集方式
及场所


通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。





募集对象


符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者


格境外机构投资者
、发起资金提供方
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资人。




、发起资金认购


本基金发起资金认购的金额不少于
1000
万元,且发起资金认购的基金份额持
有期限不少于
3
年。



本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。





认购时间


本基金发售
募集期间每天的具体业务办理时间,
由基金
份额发售公告或各销
售机构的相关公告或者通知规定。



各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体
业务办理时间可能不同,若
基金份额
发售公告没有明确规定,则由各销售机构自
行决定每天的业务办理时间。





认购的数额限制


认购以金额申请。投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交
付认购款项,投资人可以多次认购本基金份额。

通过基金管理人直销机构或网上
交易平台认购本基金时,首次单笔最低认购金额为
100
元人民币,单笔追加认购
最低金额为
100
元人民币。

其他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于
100
元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。



认购申请一经受理不得撤销。





认购
费用


本基金的认购费率随认购金额的增加而递减,具体费率结构如下表所示:投
资人认购需缴纳认购费用。



A
类基金份额投资人需缴纳的认购费用按认购金额的大
小划分为四档;本基




C
类基金份额不收取认购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

A

基金份额具体认购费率如下表所示:


A
类基金份额


单笔金额


认购费率


100
万元以下


0.
5
0%


100
万元(含)-
2
00
万元


0.
3
0%


2
00
万元(含)-
500
万元


0.
1
0%


500
万元以上(含)


每笔
1000



C
类基金份额


0




本基金的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产,主要用于本
基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的
信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。若投资人重
复认购本基金
A
类基金份额时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。






认购份额的计算


本基金的
基金份额发售面值
为每份基金份额
1.00
元。



基金认购份额计算方法:


认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:


净认购金额=认购金额
/

1
+认购费率)


认购费用=认购金额-净认购金额


认购份额=(
净认购金额+认购利息)
/
基金份额
发售
面值


认购费用适用固定金额时,认购份额的计算方法如下:


认购费用=固定金额


净认购金额=认购金额-认购费用


认购份额=(净认购金额+认购利息)
/
基金份额
发售
面值


认购金额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。



例:某投资人投资
10,000
元认购本基金的
A
类基金份额,则其所对应的认购
费率为
0.50%
。假定该笔认购金额产生利息
5
元,则其可得到的
A
类基金份额计算
如下:


净认购金额
=10,000/

1+0.50%

=9,950.25



认购费用
=10,000
-
9,950.25=49.75




认购份额
=

9,950.25+5

/1.00=9,955.25



即:该投资人投资
10,000
元认购本基金的
A
类基金份额,假定该笔认购金额
产生利息
5
元,在基金发售结束后,其所获得的
A
类基金份额为
9,955.25
份。



十二、认购的方法与确认


1
.认购方法


投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理
人根据相关法律法规及基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。



2
.认购确认


基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构
确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及
认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生
的投资者任何损失由投资者自行承担。






募集资金利息的处理方式


本基金的
有效认购款项在
基金
募集期间产生的利息
将折算为基金份额
,归基
金份额持有人所有


其中

利息转份额以
登记机构
的记录为准。






募集期内
募集资金
的管理


基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用





第七部分
基金
合同

生效


一、基金合同的生效


本基金基金合同已于
2016

12

22
日生效,自该日起本基金管理人正式开始
管理本基金。



二、
基金存续期内的基金份额持有人数量和资产
规模


基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产
净值
低于
2
亿元,基金合
同自动终止。



基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续
20
个工作日出现基金
份额持有人数量不满
200
人或者基金资产净值低于
5000
万元情形的,基金管理人
应当在定期报告中予以披露;连续
60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。



法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。






部分
基金份额的申购与赎回




申购

赎回场所


本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公
告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理基金份额的申购与赎回。



若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资
人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关
销售机构另行公告。





申购

赎回的开放日及时间


1

开放日及开放时间


本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及主要投资市场同时
开放交易的工作日,
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间
为本基金开放日上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间,
但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。本基金目前投资的主要市场为银行间
债券
市场。若本基金投资的主要市场发
生变更,将在招募说明书(更新)中进行列示。

开放日的具体业务办理时间在届
时相关公告中载明。



基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况
,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



2

申购、赎回开始日及业务办理时间


本基金于
2017

1

24
日开始办理日常申购、赎回业务。





申购与赎回的原则


1
.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的
该类别
基金
份额净值为基准进行计算;


2
.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;


3
.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;



4
.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;


基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。





申购与赎回的程序


1
.申购和赎回的申请方式


投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。



投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成
立。



2
.申购和赎
回的款项支付


投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。



基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在
T+7
日(包括该日)内支付赎回款项。

遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款
项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同
有关条款处理。



3
.申购和赎回申请的确



基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日
(T

)
,在正常情况下,本基金登记机构在
T+1
日内对该交易的有
效性进行确认。

T
日提交的有效申请,投资人应在
T+2
日后
(
包括该日
)
及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或
无效,则申购款项本金退还给投资人。



销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。



在法律法规允许的范围内,基金管理人或登记机构可根据相关业务规则,对



上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公
告。





申购

赎回的
数量
限制


1
.基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为
100
元人民币,单
笔追加申购最低金额为
100
元人民币;已在直销机构有

/
申购本基金记录的投资
者不受首次申购最低金额的限制;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,
每次最低申购金额为
100
元人民币。

其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金
额为
100
元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。



2
.基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于
100
份基金份
额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不

100
份的,在赎回时需一次全部赎回。



3
.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见相关公告。



4

当接受申购申请对存量基金份额
持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
具体请参见相关公告。



5
.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额

数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。





申购

赎回
的价格、费用和用途


1
.申购费


本基金基金份额分为
A
类和
C
类两类不同的类别。本基金
A
类基金份额的申购
费率按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费
率的申购除外);投资者申购
C
类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资
产中计提销售服务费。具体申购费率如下表所示:


A
类基金份额


单笔金额


申购费率


100
万元以下


0.
4
0
%


100
万元(含)-
2
00
万元


0.
2
0
%


2
00
万元(含)-
500
万元


0.
1
0
%


500
万元以上(含)



每笔
1000






C
类基金份额


0




本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。



2
.赎回费


本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适
用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示:


持有期限


赎回费率


Y

7



1.50
%


7


Y

30



0.
1
0
%


Y

30



0




投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于
30
日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产。



3
.基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购、赎回费率或调整收
费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。



4
.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基
金申购费率、赎回费率。



七、
申购
份额
与赎回金额的计算方式


1

申购份额的计算


申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投
资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下:


当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:


净申购金额
=
申购金额
/

1+
申购费率)


申购费用
=
申购金额
-
净申购金额


申购份数
=
净申购金额
/
申购当日该类别基金份额净值


当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:


申购费用=固定金额



净申购金额
=
申购金额-申购费用


申购份额=净申购金额
/
申购当日该类别基金份额净值


上述计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差
计入基金财产。



例:某投资者投资
50,000
元申购本基金的
A
类基金份额,假设申购当日
A
类基
金份额净值为
1.15
元,则可得到的
A
类基金份额为:


净申购金额
=50,000/

1+0.
4
0%

=49,
800
.
80



申购费用
=50,000
-
49,
800
.
80
=
199.20



申购份额
=49,
800
.
80
/1.15=
43
,
305.04



即:投资者投资
50,000
元申购本基金的
A
类基金份额,假设申购当日
A
类基金
份额净值为
1.15
元,则其可得到
43,3
05.04

A
类基金份额。



2

赎回金额的计算


基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为
赎回金额扣减赎回费用。其中:


赎回总金额
=
赎回份额
×
赎回当日该类别基金份额净值


赎回费用
=
赎回总金额
×
赎回费率


净赎回金额
=
赎回总金额

赎回费用


赎回费用计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;赎回金额结果
按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。



例:某投资者赎回本基金
10,000

A
类基金份额,持有期
10

,赎回适用费
率为
0.10%
,假设赎回当日
A
类基金份额净值为
1.148
元,则其可得净赎回金额为:


赎回总金额=
10,000
×
1.148

11480



赎回费用=
11,480
×
0.10%

11.48



净赎回金额=
11,480

11.48

11,468.52



即:投资者赎回本基金
10,000

A
类基金份额,假设赎回当日
A
类基金份额净
值为
1.148
元,则可得到的净赎回金额为
11,468.52
元。



3

基金份额净值计算


本基金
A
类基金份额和
C
类基金份额的
份额净值的计算,保留到小数点后
4
位,
小数点后

5
位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。

T
日的基金份
额净值在当天收市后计算,并在
T+1
日(包括该日)内公告。遇特殊情况,经中



国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。





申购与赎回的登记


投资人
申购基金成功后,
登记机构

T+1
日为
投资人
登记权益并办理登记手
续,
投资人

T+2
日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。



投资人
赎回基金成功后,
登记机构

T+1
日为
投资人
办理扣除权益的登记手
续。



基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,
但不得实质影响
投资人
的合法权益,并最迟于开始实施前
3
日在指定
媒介
及基金
管理人网站公告。





巨额赎回的认定及处理方式


1

巨额赎回的认定


若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请

赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额

超过前一开放日的基金总份额的
10%
,即


是发生了
巨额赎回。



2

巨额赎回的处理方式


当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。



1
)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。



2

部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的
10%
的前
提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一
个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。




3
)暂停赎回:连续
2
个开放
日以上

含本数

发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项,但不得超过
20
个工作日,并应当在指定
媒介
上进行公告。



4
)若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总
份额
20%
以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。具体措
施如下:


对于该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额
20%
的赎回申请,基
金管理人可实施延期办理。对于该单个基金份额持有人未超过前一开放日基金总
份额
20%
(含
20%
)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请一起,按上述(
1
)、

2
)方式处理。对于上述因延期办理而未能赎回部分,投资人可在提交赎回申
请时选择延期赎回或者取消赎回。选择延期赎回的,延期的赎回申请将自动转入
下一开放
日,与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类
别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。选择取消
赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未
作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。



3

巨额赎回的公告


当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在
3
个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,同时在指定媒介上刊登公告。





拒绝或暂停申购的情形


发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:


1
.因不可抗力导致基金无法正常运作。



2
.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。



3
.基金投资所涉及的证券交易市场交易时间非正常停市,导致基金管理人
无法计算当日基金资产净值。



4
.接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时。



5
.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份
额持有人利益的情形。




6
.基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统
或基金会计系统无法正常运行。



7

申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日
或单笔申购金额上限的情形。



8

当前一估值日基金资产净值
50%
以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。



9

接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额达到或超过基金总份额
50%
的。



10
.法律法规规定或中国证监会认定的其他
情形。



发生上述第
1

2

3

5

6

8

10
项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被
全部或部分拒绝的
,被拒绝的申购款项将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办
理并依法公告。



十一

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形


发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:


1
.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能
支付赎回款项。



2
.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。



3
.基金投资所涉及的证券交易市场交易时间非正常停市,导致基金管理人
无法计算当日基金资产净值。



4
.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。



5

当前一估值日基金资产净值
50%
以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。



6
.发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理
人可暂停接受投资人的赎回申请。




7
.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。



发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人
应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第
4
项所述情
形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当
日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公
告。



十二

暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告


1
.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会
备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。



2
.如发生暂停的时间为
1
日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近
1
个开放日的基金份额净值。



3
.如发生暂停的时间超过
1
日但少于
2
周,暂停结束,基金重新开放申购或
赎回时,基金管理人应提前
2
个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎
回公告,并公告最近
1
个工作日的基金份额净值。



4
.如发生暂停的时间超过
2
周,暂停期间,基金管理人应每
2
周至少刊登暂
停公告
1
次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行
调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前
2
个工作日在
指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近
1
个工作日的基
金份额净值。






基金转换


基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,

提前告知基金托管人与相关机构。



十四、基金份额的转让


在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,



基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。






基金的非交易过户


基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论
在上述何种情况下,接收
划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。



继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。






基金的转托管
、质押


基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同
销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。



在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办
理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。






定期定额投资计划


基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。






基金份额的冻结
和解冻


基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。






当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有
人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况
对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者安排本基金的一类或多类基金份
额在证券交易所上市交易、申购、赎回,或者办理基金份额的转让、过户、质押
等业务,届时无需召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。






部分
基金的投资




投资目标


本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管
理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。





投资范围


本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目
标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转
公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆
回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。



基金的投资组合比例为:本基金投
资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%
,其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的
80%
;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%


其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等




如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。





投资策略


本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成
为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、
日常申购赎回情况、市场流
动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等
情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。



当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例
等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本
基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因
素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存
在差异。




在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过
0.30%
,年跟踪误差不超过
3%
。如因指数编制规则或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。



(一)资产配置策略


本基金将采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑
跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情
况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整
和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。



(二)债券投资策略


本基金通过最优复制法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前
提下,本基金可采取适当方法对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定
的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。



1
.债券投资组合的构建


本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份券构成
,并综合考虑本基金资产
规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、
价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素
及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根
据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风
险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。



当基金规模过小时,根据债券市场成交惯例,基金可能只能购买部分成份券;
当基金规模过大时,受到市场流动性和法规限制等影响,基金将从备选成份券中
挑选替代债券或替代组合满足跟踪需求。



2
.债券投资组合的调整



1
)定期调整


本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券
的调整而进行相应调整。




2
)不定期调整


1
)当成份券发行量变动,本基金将根据指数的新构成进行相应调整;


2
)本基金处理日常申购赎回时,资金量可能无法按照标的指数构成交易相



应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券(或备选成份券)的
流动性等因素,对债券投资组合进行动态调整;


3
)若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基
金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分
持有现金或买入相
关的替代性组合。




3
)替代组合构建方法


由于定期和不定期的调整需求,基金管理人可构建替代组合。构建替代组合
的方法如下:


1
)按照与被替代债券久期、信用评级相似和交易市场相同的原则,选择标
的指数成份券和备选成份券作为备选库;


2
)采用备选库中各债券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债
券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察;


3
)考察备选券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,并使
得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。



(三)资产支持证券投资策略


资产支持证券主要包括
资产抵押贷款支持证券(
ABS
)、住房抵押贷款支持证
券(
MBS
)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因
素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并
做出相应的投资决策。



(四)债券回购策略


基金份额的申购赎回会导致基金资产中现金比例的变化。



对于基金资产组合中持有的现金超出规定比例部分,基金管理人可进行债券
逆回购操作,以提高基金整体收益。在发生基金份额大额赎回时,基金管理人可
进行债券正回购操作,
以提高基金资产中现金的比例,应对投资者的赎回要求。



(五)银行存款及同业存单投资策略


本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取报价较高的银行进行存款
投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。





投资限制


1
.组合限制



本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合
将遵循以下限制:



1
)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%
,其中标的指数成
份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的
80%




2
)现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%
,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等




3
)基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该
证券的
10%
,但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制;



4
)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的
10%




5
)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%




6
)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的
10%




7
)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%




8
)本基金应投资于信用级别评级为
BBB
以上
(

BBB)
的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起
3
个月内予以全部卖出;



9
)本基金进入全国银行间同业市场进行债
券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的
40%
,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为
1
年,
债券回购到期后不得展期;



10
)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据
合计不超过该期证券的
10%




11
)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的
140%




12
)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

15%
;因证券市场波动、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金
不符合前款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资;



13
)本
基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对



手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;



1
4
)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。



除第

2
)、(
8
)、(
12
)、(
13

项以外,因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在
10
个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情
形除外。



基金管理人应当自基金合同生效之日起
6
个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。



如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程
序后本基金投资不再受相关限制,不需要经过基金份额持有人大会审议




2

禁止行为


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:



1
)承销证券;



2
)违反规定向他人贷款或提供担保;



3
)从事承担无限责任的投资;



4
)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;



5
)向基金管理人、基金托管人出资;



6
)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;



7
)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。



基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原
则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行



审查。



如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。





标的指数与
业绩比较基准


1


的指数


上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数


上海清算所银行
间中高等级信用债指数(
SHCH Medium
-
High Grade Credit
Bond Index
)是反映银行间债券市场中高等级信用债整体价格走势的分类指数,
该指数包括
4
个待偿期分段指数,待偿期分段区间分别为
1
年以下、
1

3
年(包含
1
年)、
3

5
年(包含
3
年)、
5

7
年(包含
5
年)。

本基金选用待偿期
3

5
年(包含
3
年)
分段指数作为标的指数(即“上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数”)。



指数成分券选取规则为:(
1
)流通场所:银行间市场;(
2
)债券品种:短期
融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期融资券;(
3
)发行方式:公募;

4
)剩余期限:一天以上(包含一天);(
5
)债券币种:人民币;(
6
)利率类型:
固定利率;(
7
)付息方式:附息式固定利率、贴现式、利随本清;(
8
)含权情况:
不包括含选择权条款债券;(
9
)信用级别:
AA
(含)及以上;(
10
)债券评级:
发行期限
1
年及以内的按主体评级,发行期限
1
年以上的按债项评级。



指数成分券原则上每日调整,符合条件的债券自上海清算所提供估值数据的
第二个工
作日起进入指数,不符合条件的债券当日即退出指数。



2
.业绩比较基准


上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数收益率×
95% +
银行活期存款
利率(税后)×
5%


如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,
或市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金可以在与基
金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较基准并及时公告。若变更标的指数、
业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更,则基金管理人应就
变更标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且
在指定媒介公告。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等
无实质性影响(包括但不限
于指数编制单位变更、指数更名等事项),本基金可



以在与本基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较基准并及时公告,而无
需基金份额持有人大会审议。





风险收益特征


本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基
金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数
所代表的债券市场相似的风险收益特征。



七、
基金管理人代表基金行使
相关
权利的处理原则及方法


1

基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;


2

有利于基金财产的安全与增值;


3

不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益




八、基金的投资组合报告


本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定
,于
2019

7

19

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本投资组合报告所载数据截至
20
19

3

31

,本报告中所列财务数据未
经审计。



1
、报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额
(

)


占基金总资产的比例

%



1


权益投资


-


-




其中:股票


-


-


2


基金投资


-


-


3


固定收益投资


10,136,023.00


93.22




其中:债券


10,136,023.00


93.22




资产支持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-





5


金融衍生品投资


-


-


6


买入返售金融资产


-


-




其中:买断式回购的买入
返售金融资产


-


-


7


银行存款和结算备付金
合计


418,932.02


3.85


8


其他资产


318,451.58


2.93


9


合计


10,873,406.60


100.00







2
、报告期末按行业分类的股票投资组合


2.1
报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。



3
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明



本基金本报告期末未持有股票。



4
、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值
(

)


占基金资产净值比
例(%)


1


国家债券


-


-


2


央行票据


-


-


3


金融债券


3,803,523.00


35.06




其中:政策性金融债


3,803,523.00


35.06


4


企业债券


6,332,500.00


58.37


5


企业短期融资券


-


-


6


中期票据


-


-


7


可转债(可交换债)


-


-


8


同业存单


-


-


9


其他


-


-


10


合计


10,136,023.00


93.42







5
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明




序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值
(

)


占基金资产
净值比例
(%)


1


018006


国开
1702


15,600


1,596,504.00


14.71


2


108602


国开
1704


12,000


1,216,920.00


11.22


3


136415


16
华建
01


10,400


1,040,000.00


9.59


4


122152


12
国电
02


10,000


1,003,100.00


9.25


5


122147


12
华新
02


10,000


1,002,500.00


9.24







6
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细


本基金本报告期末未持有贵金属。



8
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明



本基金本报告期末未持有权证。



9
、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有股指期货。



10
、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有国债期货。



11
、投资组合报告附注


11.1
报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本
基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



11.2
基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。



11.3
其他资产构成


序号


名称


金额
(

)


1


存出保证金


610.23





2


应收证券清算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


317,841.35


5


应收申购款


-


6


其他应收款


-


7


其他


-


8


合计


318,451.58







11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



11.5
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。



11.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。







第十部分
基金的业绩


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基
金业绩数据截至
2019

3

31





本基金合同生效日为
2016

12

22
日,基金合同生效以来基金投资业绩与同
期业绩比较基准的比较如下表所示:


一、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


中融银行
3
-
5
年中高等级信用债指数
A
净值表现


阶段


份额
净值
增长
率①


份额净
值增长
率标准




业绩比
较基准
收益率



业绩比较
基准收益
率标准差




-




-



自基金合同生效日(
2016

12

22
日)
-
2017

6

30



1.65%


0.03%


1.29%


0.08%


0.36%


-
0.05%


2017

7

1

-
2017

12

31



1.05%


0.02%


0.26%


0.06%


0.79%


-
0.04%


2018

1

1

-
2018

6

3
0



0.41%


0.03%


4.18%


0.09%


-
3.77%


-
0.06%


2018

7

1

-
2018

12

31



2.15%


0.06%


5.49%


0.08%


-
3.34%


-
0.02%


2019

1

1

-
2019

3

3
1



0.50%


0.06%


1.40%


0.07%


-
0.90%


-
0.01%




中融银行
3
-
5
年中高等级信用债指数
C
净值表现


阶段


份额
净值
增长
率①


份额净
值增长
率标准
差②


业绩比
较基准
收益率



业绩比较
基准收益
率标准差




-




-



自基金合同生效日(
2016

12

22
日)
-
2017

6

30



1.23%


0.01%


1.29%


0.08%


-
0.06%


-
0.07%


2017

7

1

-
2017

12

31



0.85%


0.01%


0.26%


0.06%


0.59%


-
0.05%


2018

1

1

-
2018

6

3
0



0.26%


0.03%


4.18%


0.09%


-
3.92%


-
0.06%


2018

7

1

-
2018

12

31



2.00%


0.06%


5.49%


0.08%


-
3.49%


-
0.02%





2019

1

1

-
2019

3

3
1



0.43%


0.06%


1.40%


0.07%


-
0.97%


-
0.01%







二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较





说明: D:\客户端\zrfa\MOD\TMP\CN_50820000_003079_FB030010_20190003_2.jpg



说明: D:\客户端\zrfa\MOD\TMP\CN_50820000_003079_FB030010_20190003_3.jpg
注:本基金因发起式基金规模较小,除债券资产以外其他各项资产配置比例
符合基金合同规定。




第十

部分
基金的财产




基金资产总值


基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。





基金资产净值


基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。





基金财产的账户


基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管资金专门账户、
证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基
金托管人、基金销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。





基金财产的保管和处分


本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处
分。



基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵消;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。




第十

部分
基金资产的估值




估值日


本基金的估值日为的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值
的非交易日。





估值对象


基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。





估值
方法


1
.证券交易所上市的有价证券的估值



1
)交易所上市的非固定收益类有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。




2
)交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值,
具体估值机构由基金管理人与基金托管人另
行协商约定;



3
)交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去收盘
价中所含的应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;



4
)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的
公允价值;对于活跃市场
的报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日
的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采取估值技术
确定其公允价值;



5
)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技



术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。



2

首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。



3

全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第
三方估值机构提供的价格数据估值;对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,按成本估值。



4

同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。



5

存款的的估值方法


持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。



6

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。



7

相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。



如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。



根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,由
此给基金份额持有人和
基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基
金管理人负责赔付。





估值
程序


1

各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,精确到
0.001
元,小数点后第
4
位四舍五入。

国家另有规定的,从其规定。



基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
值,并按规定公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公



告。



2

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金
合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人对外公布。





估值错误的处理


基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后
4
位以内



4


发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。



基金合同
的当事人应按照以下约定处理:


1

估值错误类型


本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人
(
“受损方”

)
的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。



上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。



对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、
无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。



由于不可抗力原因造成投资人的交易资料
灭失或被错误处理或造成其他错
误等,因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但
因该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。



2

估值错误处理原则



1
)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。





2
)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误
的有关直接当事人负责,不对第三方负责。




3
)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失
(
“受损方”

)
,则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责
任方。




4
)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。




5
)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。



3

估值错误处理程序


估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:



1
)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;



2
)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;



3
)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;



4
)根据估值错误处理的方法,需要修改登记
机构交易数据的,由登记机
构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。



4

基金份额净值估值错误处理的方法如下:



1
)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。




2
)错误偏差达到基金份额净值的
0.25%
时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的
0.50%
时,基金管理人
应当公告,并报证监会备案。




3
)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。





暂停估值的情形


1
.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;



2
.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;


3
.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
基金份额持有人的利益,决定延迟估值;


4
.出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
紧急事故的任何情况;


5

当前一估值日基金资产净值
50%
以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值;


6
.法
律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其它情形。





基金净值的确认


用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值按约定予以公布。





特殊情

的处理
方法


1
.基金管理人或基金托管人按估值方法的第
6
项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。



2
.由于不可抗力原因,或由于证券交易所、证券经纪机构或登记结算公司
发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金
管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必
要的措施减轻或消除由此造成的影响。




第十

部分
基金的收益

分配




基金利润的构成


基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。





基金可供分配利润


基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。





基金收益分配原则


1

本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;


2

基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;


3

由于本基金
A
类基金份额不收取销售服务费,而
C
类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一
基金份额享有同等分配权;


4

法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。



在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前
提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项
调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更
实施日前在指定媒介公告。





收益分配方案


基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。





收益分配方案的确定、公告与实施


1
.本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基
金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。



2
.本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过
15
个工作日。

在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基



金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的
划付。



3
.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。





基金收益分配中发生的费用


基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,登记机
构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为同
一类别基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行





第十

部分
基金的费用与税收




基金费用的种类


1
.基金管理人的管理费;


2
.基金托管人的托管费;


3
.基金合同生效后的标的指数许可使用费;


4
.本基金从
C
类份额的基金财产中计提的销售服务费;


5
.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;


6
.基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;


7
.基金份额持有人大会费用;


8
.基金的证券交易费用;


9
.基金的银行汇划费用;


10
.基金的开户费用、账户维护费用;


11
.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。





基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1

基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.30
%
年费率计提。管理费的计算
方法如下:


H

E
×
0.30
%
÷当年天数


H
为每日应计提的基金管理费


E
为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金
托管人核对一致后,以双方认可的方式于次月首日起
3
个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用自
动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商
解决。



2

基金托管人的托管费


本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0
.10%
的年费率计提。托管费的计
算方法如下:



H

E
×
0.10%
÷当年天数


H
为每日应计提的基金托管费


E
为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金
托管人核对一致后,以双方认可的方式于次月首日起
3
个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自
动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商
解决。



3

C
类份额的销售服务费


本基金
A
类份额不收取销售服务费,基金
C
类基金份额的销售服务费率为年
费率
0
.30%




C
类基金份额的销售服务费按前一日
C
类基金份额的基金资产净值的
0.30%
年费率计提。计算方法如下:


H

E
×
0.30%
÷当年天数


H

C
类基金份额每日应计提的销售服务费


E

C
类基金份额前一日基金资产净值


C
类份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理
人与基金托管人核对一致后,以双方认可的方式于次月首日起
3
个工作日内从基
金财产中一次性支付给登记机构,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。



C
类份额的销售服务费
将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服
务。



4
.基金合同生效后的标的指数许可使用费


本基金作为指数基金,需根据与指数所有人银行间市场清算所股份有限公司
签署的指数许可使用协议的约定向银行间市场清算所股份有限公司支付指数许
可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率发生变更,本条下的指数许可使
用费将相应变更,基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露,而无需
召开基金份额持有人大会。



通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的
0.02%
的年费率计提。

计算方法如下:



H=E
×年费率
/
当年天数


H
为每日应计提的指数许可使用费


E
为前一日的基金资产净值


指数许可使用费的收取下限为每季度人民币
4
万元(大写:肆万圆整)。计
费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。



指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算,逐日累计。标的指数许可
使用费的支付方式为每季支付一次,基金合同生效后,由基金管理人向基金托管
人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年
1
月、
4
月、
7
月、
10
月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给银行间市场清算所股份有
限公司上一季度的标的指数许可使用费。



上述“一

基金费用的种类中第
5
-
11
项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。





不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金费用:


1

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;


2

基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;


3

基金合同生效前的相关费用;


4

其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。





基金税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。




第十

部分
基金的会计

审计



、基
金会计政策


1

基金管理人为本基金的基金会计责任方;


2

基金的会计年度为公历年度的
1

1


12

31

;基金首次募集的会计
年度按如下原则:如果基金合同生效少于
2
个月,可以并入下一个会计年度
披露



3

基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;


4

会计制度执行国家有关会计制度;


5

本基金独立建账、独立核算;


6

基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;


7

基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。





基金的年度审计


1

基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。



2

会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。



3

基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在
2
日内在指定
媒介
公告并报中国证监会备案。







第十



基金的信息披露




本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。





信息披露义务人


本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。



本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。



本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的
媒介
披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。





本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:


1

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;


2

对证券投资业绩进行预测;


3

违规承诺收益或者承担损失;


4

诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;


5

登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;


6

中国证监会禁止的其他行为。





本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本
为准。



本基金公开披露的
信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。





公开披露的基金信息


(一)基金合同、招募说明书、托管协议


1
.基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。




2
.招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每
6
个月结束之日

45
日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载
在指定媒介上;基金管理人在公告的
15
日前向主要办公场所所在地的中国证监
会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。



3
.托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件




基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的
3
日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。



(二)基金份额发售公告


基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。



(三)基金合同生效公告


基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。



基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管
理人员、基金经理等人员以及
基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限
等情况。



(四)基金资产净值、基金份额净值


基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。



在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,
通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,分别披露开放日的
A
类份额和
C
类份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。



基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各
类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将
基金资产
净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。



(五)基金份额申购、赎回价格



基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额
发售网点查阅或者复制前述信息资料。



(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告


基金管理人应当在每年结束之日起
90
日内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。



基金管
理人应当在上半年结束之日起
60
日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。



基金管理人应当在每个季度结束之日起
15
个工作日内,编制完成基金季度
报告,并将季度报告登载在指定媒介上。



基金合同生效不足
2
个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。



基金定期报告在公开披露的第
2
个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
告方式。



基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度
报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。



如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总

20%
的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告
“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份
额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的
特殊情形除外。



(七)临时报告


本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在
2
日内编制临时报告书,
予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机
构备案。



前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:


1
.基金份额持有人大会的召开;



2
.终止基金合同;


3
.转换基金运作方式;


4
.更换基金管理人、基金托管人;


5
.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;


6
.基金管理人股东及其出资比例发生变更;


7
.基金募集期延长;


8
.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动;


9
.基金管理人的董事在一年内变更超过
50%



10
.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超

30%



11
.涉及基金管业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;


12
.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;


13
.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;


14
.重大关联交易事项;


15
.基金收益分配事项;


16
.管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变
更;


17
.基金份额净值计价错误达基金份额净值
0.50%



18
.基金改聘会计师事务所;


19
.变更基金销售机构;


20
.更换登记机构;


21
.本基金开始办理申购、赎回;


22
.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;


23
.本基金发生巨额赎回并延期办理;


24
.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;


25
.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;


26
.新增或调整本基金份额类别设置;


27

发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项



时;


2
8
.中国证监会规定的其他事项。



(八)澄清公告


在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。



(九)基金份额持有人大会决议


基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。



(十)本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露
其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内
所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支

证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净
资产比例大小排序的前
10
名资产支持证券明细。



(十一)中国证监会规定的其他信息。





信息披露事务管理


基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管
理信息披露事务。



基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。



基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,
并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。



基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。



基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。



为基金信息披露义务人公开
披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后
10
年。





信息披露文件的存放与查阅



招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。



基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以
供公众查阅、复制。




第十

部分
风险揭示


证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。



基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一
种风险,
对于本基金来说,巨额赎回
即当单个交易日基金的净赎回申请超过
上一
开放日
基金总份额的
10%
时,投资人将可能无法及
时赎回持有的全部基金份额。



基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。



投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风
险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基
金是否和投资人的风险承受能力相适应。



投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单
易行的投资方式。

但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,
也不是替代储蓄的等效理财方式。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的
保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。



投资人应当通过基金管理人或具有基金
销售
业务资格的其他
机构
申购
和赎
回基金,基金
销售
机构名单详见本基金
基金份额发售公告




本基金在认购期内按
1.00
元面值发售并不改变基金的风险收益特征。

投资人

1.00
元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破
1.00
元、从而遭



受损失的风险。



投资于本基金的主要风险包括:




系统性风险


系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对股票债券价格产生影
响而形成的风险,主要包括政策风险,经济周期风险,利率风险,购买力风险等
因素。



1

政策风险


国家宏观经济政策和法律法规的变化对证券市场产生一定影响,从而导致市
场价格波动,影响基金收益而产生的风险。



2

经济周期风险


经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券
的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。



3

利率风险


金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率产生
变动,同时也影响到证券市场资金供求状况,以及拟投资上市公司的融资成本和
利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。



4

购买力风险


基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可
能因为通货膨
胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。



5

其他风险


因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。





非系统性风险


非系统性风险是指个别证券特有的风险,
包括企业的信用风险、经营风险、
财务风险及债券发行人的信用风险等
,从而使基金投资收益下降。基金可以通过
多样化投资来分散这种非系统性风险。



1

基金管理风险


基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险,主要包括管
理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。



2

管理风险


在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能



等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,
或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准从
而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管理风险。



3

交易风险


由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的执
行产生偏差或错误,或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令,事后
也未能及时通知相关人员或部门,导致基金利益的直接损失。



4

流动性风险


在市场或者

别证券
流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成
本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。



由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要
求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下
降风险。



5

运营风险


由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况
而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风
险,或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。



6

道德风险


是指员工违背职业道德、法规和公司制度,通过内幕信息、利用工作程序中
的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。





本基金的特定风险


1
.指数化投资相关的风险



1
)标的指数的风险


1
)标的指数下跌的风险


标的指数成分券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制
度等各种因素的影响而波动,导致指数值波动,从而使基金收益水平发生变化,
产生风险。



2
)标的指数计算出错的风险


指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异,从
而使基金收益发生变化。同时,上海清算所不对指数的实时性、完整
性和准确性



做出任何承诺。标的指数值可能出现错误,投资者若参考指数值进行投资决策可
能导致损失。



3
)标的指数变更的风险


根据基金合同约定,如果今后法律法规发生变化,或者标的指数停止编制,
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更
加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,基金管理人可能变更标的指数和调整
基金的业绩比较基准。基金投资组合将随之调整,基金的风险收益特征将与新标
的指数一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。




2
)基金跟踪偏离风险


本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主
要以标的指数的成份券构成
为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、
日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等
情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。



当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例
等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本
基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因
素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。



在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过
0.
30%
,年跟踪误差不超过
3%
。如因指数编制规则或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。



2

本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金参与认购本基金的金额
不低于
1000
万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。发起资金提供方认购的
基金份额持有期限满三年后,将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资
金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,本基金的基金合同生效三年后(指
基金合同生效之日起三年后的对应日),若基金资产净值低于
2
亿元的,基金合同

动终止。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。




、流动性风险管理



1
、基金申购、赎回安排。



本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第八部分的内容。



基金管理人将审慎确认大额申购和大额赎回,强化对本基金巨额赎回的事前
监测、事中管控与事后评估,保证不损害公众投资者的合法权益。



2
、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估


本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目
标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转
公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可
交换公司债券的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆
回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。



本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成
为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、
日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等
情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。



3
、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施


根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求,基
金管理人对本基金实施流动性风险管理,并针对性制定流动性风险管理措施,尽
量避免或减小因发生流动性风险而导致的投资者损失,最大程度的降低巨额赎回
情形下的可能出现的流动性风险。



4
、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响


本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下,当难以应对巨额赎回时,
将在特定情形下运用流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整,具体包括
但不限于:



1
)延期办理巨额赎回申请;



2
)暂停接受赎回申请;



3
)延缓支付赎回款项;



4
)收取短期赎回费;



5
)暂停基金估值;


针对实施上述备用的流动性风险管理工具,基金管理人制定了相关业务程序,



确保流动性风险管理工具的实施。



同时,基金管理人将密切关注市场资金动向,提前调整投资和头寸安排,尽
可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险,将对投资者可
能出现的潜在影响降至最低。




第十

部分
基金合同
的变更、
终止与
基金财产的
清算




基金合同的变更


1

变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。



2

关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后
2
日内在指定媒介公告。





基金合同的终止事由


有下列情形之一的,基金合同应当终止:


1

基金份额持有人大会决定终止的;


2

基金管理人、基金托管人职责终止,在
6
个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;


3


金合同约定的其他情形;


4

相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。





基金财产的清算


1
.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起
30
个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。



2
.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。



3
.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金
财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。



4
.基金财产清算程序:



1
)基金终止情形出现后,由基金财产清算小组统一接管基金;



2
)对基金财产和债权债务进行清理和确认;



3
)对基金财产进行估值和变现;




4
)制作清算报告;



5
)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;



6
)将清算报告报中国证监会备案并公告。




7
)对基金剩余财产进行分配;


5
.基金财产清算的期限为
6
个月。





清算费用


清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。





基金财产清算剩余资产的分配


依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。





基金财产清算的公告


清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5
个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。





基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存
15
年以上。







第十

部分
基金合同的内容摘要


一、基金合同当事人的权利与义务


(一)基金管理人的权利与义务


1
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:



1
)依法募集资金;



2
)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;



3
)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;



4
)销售基金份额;



5
)按照规定召集基金份额持有人大会;



6
)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;



7
)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;



8
)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行
监督和处
理;



9
)担任或委托其他符合条件的机构担任登记机构办理基金登记业务并获
得基金合同规定的费用;



10
)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;



11
)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;



12
)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;



13
)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;



14
)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;



15
)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提



供服务的外部机构;



16
)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则;



17
)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。



2
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:



1
)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;



2
)办理基金备案手续;



3
)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基
金财产;



4
)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;



5
)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;



6
)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外
,
不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;



7
)依法接受基金托管人的监督;



8
)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和
注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确
定基金份额申购、赎回的价格;



9
)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;



10
)编制季度、半年度和年度基金报告;



11
)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;



12
)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;



13
)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分



配基金收益;



14
)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;



15
)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;



16
)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料
15
年以上;



17
)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;



18
)组织并参加基金财产清算小组
,
参与基
金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;



19
)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;



20
)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;



21
)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;



22
)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;



23
)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;



24
)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后
30
日内退还基金认购人;



25
)执行生效的基金份额持有人大会的决议;



26
)建立并保存基金份额持有人名册;



27
)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。



(二)
基金托管人的权利与义务


1
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括



但不限于:



1
)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;



2
)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;



3
)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;



4
)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易资金清算;



5
)提议召开或召集基金份额持有人大会;



6
)在基金管
理人更换时,提名新的基金管理人;



7
)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。



2
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:



1
)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;



2
)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;



3
)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;



4
)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;



5
)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;



6
)按规定开设基金财产的托管资金专门账户,证券账户等投资所需其他
账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割
事宜;



7
)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规
定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;




8
)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格;



9
)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;



10
)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管
理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施;



11
)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
15
年以
上;



12
)建立并保存基金份额持有人名册;



13
)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;



14
)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;



15
)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;



16
)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;



17
)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;



18
)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;



19

因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;



20
)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;



21
)执行生效的基金份额持有人大会决议;



22
)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。



(三)基金份额持有人


基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的



当事人,直至其
不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。



同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。



1
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:



1
)分享基金财产收益;



2
)参与分配清算后的剩余基金财产;



3
)根据基金合同的约定,依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;



4
)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;



5
)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;



6
)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;



7
)监督基金管理人的投资运作;



8
)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;



9
)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。



2
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:



1
)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;



2
)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基
金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;



3
)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;



4
)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;



5
)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;



6
)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;



7
)执行生效的基金份额持有人大会的决议;



8
)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;



9
)发起资金提供方使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生
效之日起不少于
3
年;




10
)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。



二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则


基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。



本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内,根据本基金的运
作需要,基金份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构的设立与运作应当根
据相关法律法规和中国证监会的规定进行。



(一)召开事由


1
、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金
份额持有人大会:



1
)终止基金合同,基金合同另有约定的除外;



2
)更换基金管理人;



3
)更换基金托管人;



4
)转换基金运作方式;



5

调整
基金管理人、基金托管人的报酬标准或
提高
销售服务费,但法律
法规要求
调整
该等报酬标准或
提高
销售服务费的除外;



6
)变更基金类别;



7
)本基金与其他基金的合并;



8
)变更基金投资目标、范围或策略;



9
)变更基金份额持有人大会程序;



10
)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;



11
)单独或合计持有本基金总份额
10%
以上(含
10%
)基金份额的基金

额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;



12
)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;



13
)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。



2
、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:



1
)法律法规要求增加的基金费用的收取;




2
)在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方
式、调整本基金的基金份额类别的设置;



3
)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;



4
)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;



5
)在符合有关法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下,经中国证监会允许,基金管理人、基金销售机构、登记机构在法律法
规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等
业务的规则;



6
)在法律法规或中国证监会允许的范围内且对现有基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下推出新业务或服务;



7
)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。



(二)会议召集人及召集方式


1
、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集;


2
、基金
管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;


3
、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10
日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起


60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,
应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60
日内召开并告知基金
管理人,基金管理人应当配合。



4
、代表基金份额
10%
以上(含
10%
)的基金份额持有人就同一事项书面要求

开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起
10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起


60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额
10%
以上(含
10%
)的
基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托



管人应当自收到书面提议之日起
10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起
60
日内召开并
告知基金管理人,基金管理人应当配合。



5
、代表基金份额
10%
以上(含
10%
)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额
10%
以上(含
10%
)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。



6
、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。



(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式


1
、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前
30
日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:



1
)会议召开的时间、地点和会议形式;



2
)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;



3
)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;



4
)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;



5
)会务常设联系人姓名及联系电话;



6
)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;



7
)召集人需要通知的其他事项。



2
、采取通讯开会方式并进行
表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。



3
、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。




(四)基金份额持有人出席会议的方式


基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规、监管
机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人
确定。



1
、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:



1
)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;



2
)经核对,汇总到会者出示的在
权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的
3
个月以后、
6
个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。



2
、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。



在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:



1
)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在
2
个工作日内连续公
布相关提示性公告;



2
)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的
,不影响表决效力;



3
)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之



一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的
3
个月以后、
6
个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见





4
)上述第(
3
)项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的
委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基
金合同和会议通知的规定,并与登记机构记录相符。



3
、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金的基金
份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在
会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式
相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比
照现场开会和通讯方式开会
的程序进行。



(五)议事内容与程序


1
、议事内容及提案权


议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。



基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。



基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。



2
、议事程序



1
)现场开会


在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权



代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影
响基金份额持有人大会作出的决议的效力。



会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。




2
)通讯开会


在通讯开会的情况下,首先由召集人提前
30
日公布提案,在所通知的表决
截止日期后
2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。



(六)表决


基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。



基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:


1
、一般决议,一般
决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第
2
项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。



2
、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。



基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。



采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。



基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。



(七)计票



1
、现场开会



1
)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理
人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。




2
)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。




3
)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。




4
)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。



2
、通讯开会


在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。



(八)生效与公告


基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起
5
日内报中国证监会
备案。



基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。



基金份额持有人大会决议自生效之日起
2
日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。



基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理



人、基金托管人均有约束力。



(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事
由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。




、基金合同的变更、终止与基金财产的清算


(一)《基金合同》的变更


1
、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。




2
、关于
基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后
2
日内在指定媒介公告。



(二)基金合同的终止事由


有下列情形之一的,基金合同应当终止:


1
、基金份额持有人大会决定终止的;


2
、基金管理人、基金托管人职责终止,在
6
个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;


3
、基金合同约定的其他情形;


4
、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。



(三)基金财产的清算


1
、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起
30
个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。



2
、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。



3
、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。



4
、基金财产清算程序:




1
)基金终止情形出现后,由基金财产清算小组统一接管基金;



2
)对基金财产和债权债务进行清理和确认;



3
)对基金财产进行估值和变现;



4
)制作清算报告;



5
)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;



6
)将清算报告报中国证监会备案并公告。




7
)对基金剩余财产进行分配;


5
、基金财产清算的期限为
6
个月。



(四)清算费用


清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。



(五)基金财产清算剩余
资产的分配


依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。



(六)基金财产清算的公告


清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5
个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。



(七)基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存
15
年以上。




、争议
的处理和适用的法律


各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均
有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。



争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。




基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。




、基金合同存放地和投资人取得合同的方式


基金合同可印制成册
,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。





二十
部分
托管协议的内容摘要


一、托管协议当事人


1.
基金管理人


名称:中融基金管理有限公司


住所:
深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路
3088
号中洲大厦
3202

3203B


法定代表人:王瑶


成立
日期

2013

5

31



批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔
2013

667



注册资本:人民币
壹拾壹
亿伍仟万元


组织形式

有限责任公司


经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务


(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)


存续期间:持续经营


电话:
010
-
56517000


传真:
010
-
56517001


联系人:肖佳琦


2.
基金托管人


名称:中国工商银行股份有限公司


住所:北京市西城区复兴门内大街
55



法定代表人:
陈四清


电话:(
010

66105799


联系人:
郭明


成立时间:
1984

1

1



组织形式:股份有限公司


注册资本:
人民币
3
4
,
932
,
123.46
万元


存续期间:持续经营


经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据



承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务
;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。



二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查


(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权


1
、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。



本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目
标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转
公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆
回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。



本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁
止投资的投
资工具。



2
、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:



1
)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:


基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%
,其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的
80%
;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%
,其中,



现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等




如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序
后,可以将其纳入投资范围。




2
)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:


a
、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%
,其中标的指数成
份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的
80%



b
、现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%

其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;


c
、基金管理人管理
且由基金托管人托管
的全部基金持有一家公司发行的证
券总和,不超过该证券的
10%
,但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入
本项限制;


d
、本基
金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的
10%



e
、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%



f
、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的
10%



g
、本基金管理人管理
且由基金托管人托管
的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%



h
、本基金应投资于信用级别评级为
BBB
以上
(

BBB)
的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,应在评级
报告发布之日起
3
个月内予以全部卖出;


i
、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的
40%
,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为
1
年,
债券回购到期后不得展期;


j
、基金管理人管理
且由基金托管人托管
的全部公募基金投资于一家企业发
行的单期中期票据合计不超过该期证券的
10%



k
、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的
140%




l
、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%
;因证券市场波动、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不



符合前款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;


m
、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致。



《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序
后,基金不受上述限制。



除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生

之日起开始。



基金管理人应当自基金合同生效之日起
6
个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当符合基金合同的
约定。




3
)法规允许的基金投资比例调整期限


除第
b

h

l

m
项以外,
由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规模
变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制
之内,但基金管理人应在
10
个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制
要求。但中国证监会规定的特殊情形除外。



基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前
2
个工作

正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实
施交易监督。



基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。



3
、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:



1
)承销证券;



2

违反规定
向他人贷款或提供担保;



3
)从事承担无限责任的投资;



4
)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;



5
)向基金管理人、基金托管人出资


如法律法规或监管部
门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。




4
、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。



根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真
实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名
单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基
金托管人

2
个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失
的,由基金管理人承担责任。



若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关
联交易,基金托管人应按
相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中
国证监会
报告。



5
、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。




1
)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。



基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后
2
个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于
2
个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书
面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应
按照协议进行结算。



如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成



基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中
国证监会。




2
)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制



基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管
理人
与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。




3
)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行交通银行,基金管理人在通知基金托管
人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔
偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单
内列明




6
、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。



本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行交通银行,本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基
金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金
托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管
人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。



7
、基金托管人对基金投资
流通受限证券的监督



1
)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。




2
)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券
,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。





3
)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险
控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。



基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。




4
)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行
证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付
时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进
行审核。




5
)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,
有权要求基金管理人在
投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。

因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报
告中国证监会。



如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。

如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切
实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。



(二)基金托管人应根据有关法律法规的规
定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。




(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基
金托管人发出回函,进行解释或举证。



在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。



对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。



对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证
监会。



基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。



基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。



基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监
会。



三、基金管理人对基金托管人的业务核查


基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。



基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反



《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以
书面形式通知
基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义
务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。



基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。



基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。



基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。



四、基金财产的保管


(一)基金财产保管的原则


1
、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。



2
、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用
、处分、分配基金的任何财产。



3
、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。



4
、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。



5
、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。



6
、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催
收。由此给基金财产造成损失的,基
金托管人对此不承担任何责任。



7
、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。




(二)募集资金的验证


募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的中融基金管理有限公司基金认购专户。该账
户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管
理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具

验资报告应由参加验资的
2
名以上(含
2
名)中国注册会计师签字有效。验资
完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金
开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。



若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。



(三)基金的银行账户的开立和管理


基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。



资产托管专户
的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。



资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。



(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理


基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司
/
深圳分公司开设证券账户。



基金托管人以基金托
管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司
/
深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。



基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。



(五)债券托管账户的开立和管理



1
、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券
托管自营账
户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。



2
、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。



(六)其他账户的开设和管理


在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。



(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管


基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司
/
深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。



(八)与基金财产有关的重大合同的保管


由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后
5
个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门
15
年以上。



五、基金资产净值计算和会计核算


(一)基金资产净值的计算


1
、基金资产净
值的计算、复核的时间和程序


基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算



日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计
算保留到小数点后
4
位,小数点后

5
位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。



基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额资产净值并以双
方认
可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方
式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。



根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估
值。



(二)基金资产估值方法


1
、估
值对象


基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。



2
、估值方法


本基金的估值方法为:



1
)证券交易所上市的有价证券的估值


①交易所上市的非固定收益类有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘
价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证
券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最
近交易市价,确定公
允价格。



②交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行
协商约定;


③交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去收盘价



中所含的应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息
得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;


④对在交易所市
场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况
下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场的报
价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公
允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采取估值技术确定
其公允价值;


⑤交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。




2
)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。




3
)全国银行间
债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以
第三方估值机构提供的价格数据估值;对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,按成本估值。




4
)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。




5
)存款的的估值方法


持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。




6
)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。




7
)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。



(三)估值差错处理


当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认
后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或
基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金



托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。



由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者
或基
金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延
错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。



基金管理人或基金托管人按估值方法的第(
6
)项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。



由于不可抗力原因,或由于证券交易所、证券经纪机构或登记结算公司发送
的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管
理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取

要的措施消除或减轻由此造成的影响。



当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金
管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责
任。



(四)基金账册的建立


基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对相关各方各自的账册定期进行核对,互
相监督,以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。



经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。



(五)基金定期报告的编制和复核


基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后
5
个工作日内完成。



在《基金合同》生效后每六个月结束之日起
45
日内,基金管理人对招募说明



书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。

基金管理人在每个季度结束之日起
15
个工作日内完成季度报告编制并公告;在会
计年度半年终了后
60
日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后
90
日内完
成年度报告编制并公告。



基金管理人在
5
个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加
盖公章后,以加密传真或双方认可的其他方式将有关报告提供基金托管人复核;
基金托管人在
3
个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人


基金管理人在
7
个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提
供基金托管人复核,基金托管人在收到后
7
个工作日内进行复核,并将复核结果
书面通知基金管理人。基金管理人在
30
日内完成半年度报告,在半年报完成当日,
将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后
30
日内进行复核,并将复
核结果书面通知基金管理人。基金管理人在
45
日内完成年度报告,在年度报告完
成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后
45
日内复核,并
将复核结果书面通知基金管理人。



基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不
符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。



基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确
认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。



基金定期报告应
当在公开披露的第
2
个工作日,分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。



六、基金份额持有人名册的保管


基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年
6

30
日、
12

31
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括
基金份额持有人的名称和持有的基金份额。



基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和



保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持
有人名
册。保管方式可以采用电子或文档的形式。

登记机构的保管期限自基金账户销户
之日起不得少于
20





基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年
6

30
日、每年
12

31
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内
容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年
12

31
日的基金
份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》
终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于
发生日后十个工
作日内提交。



基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为
20
年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金
托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。



若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。



七、争议解决方式


相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。



争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。



本协议适用于中华人民共和国法律并从其解释。



八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算


(一)托管协议的变更与终止


1
、托管协议的变更程序


本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会
备案
后生效。




2
、基金托管协议终止的情形


发生以下情况,本托管协议终止:



1
)《基金合同》终止;



2
)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;



3
)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;



4
)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。



(二)基金财产的清算


1
、基金财产清算小组:自出现
《基金合同》终止事由之日起
30
个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。



2
、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。



3
、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。



4
、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价
、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。



5
、基金财产清算程序:



1
)基金终止情形出现后,由基金财产清算小组统一接管基金;



2
)对基金财产和债权债务进行清理和确认;



3
)对基金财产进行估值和变现;



4
)制作清算报告;



5
)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;



6
)将清算报告报中国证监会备案并公告;



7
)对基金剩余财产进行分配。



6
、基金财产清算的期限为
6
个月。



7
、清算费用



清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。



8
、基金财产按下列顺序清偿:


(1)
支付清算费用;


(2)
交纳所欠税款;


(3)
清偿基金债务;


(4)
按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。



基金财产未按前款
(1)

(3)
项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。



(三)基金财产清算的公告


清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告
报中国证监会备案后
5
个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。



(四)基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存
15
年以上。












第二十

部分
对基金份额持有人的服务


基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据
基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修改
以下服务项目或服务内容:


一、主动通知服务


基金管理人通过短信、电子邮件或主动致电等方式按基金份额持有人意愿为
基金份额持有人提供各项主动通知服务。主动通知服务内容包括账户交易确认通
知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及重要信息通知等服务。请基金份
额持有人留意各联系方式的完整性和准确性。



二、查询服务


基金管理人开通了
24
小时自助语音服务和网上查询服务。基金份额持有人可
通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。客服专员在工作
时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。



具体查询内容:最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人
信息;基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。



三、资料索取服务


为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续,基金管理人网站上提供直销
业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。

另外,基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。



四、资讯服务定制


为进一步提升服务品质,满足基金份额持有人个性化需要,基金管理人推出
全方位资讯服务定制计划。基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱定制
各类资讯服务。



基金管理人会按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式提供交
易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。



基金管理人可不定期发送其他资讯,以便基金份额持有人及时了解基金管理
人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。




五、基金理财业务咨询


为更好地与基金份额持有人沟通,客服专员可以在工作时间内为基金份额持
有人解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。



六、投诉建议受理


如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留言、
发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理
人将采用限期
处理、分级管理的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。



七、互动活动


基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动,以加
强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。



八、基金管理人客户服务中心联系方式


客户服务热线:
400
-
160
-
6000

010
-
56517299


人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)
9

00
-
17

00


网址:
www.zrfunds.com.cn


客服邮箱:
services@zrfunds.com.cn


九、如本招募说明书存在任何您
/
贵机构无法理解的内容
,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您
/
贵机构已经全面理解了本招募说明书。




第二十二部分
其他应披露事项



201
9

6

22
日至
2019

9

9

,本基金的临时报告刊登于
《上海证券报》




序号

临时报告名称


披露日期


备注


1


中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加澳门金沙娱乐手机app版登入股份
有限公司定期定额投资申购费率优惠活动的公告


2019
-
0
6
-
27


含本基金


2


中融基金管理有限公司首席信息官任职公告


2019
-
0
6
-
28





3


中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海银基金销售
有限公司为销售机构的公告


2019
-
0
7
-
10


含本基金


4


中融基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告


2019
-
0
8
-
0
8





5


中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台临时
暂停服务的公告


2019
-
0
8
-
15





6


中融基金管理有限公司基金经理变更公告


2019
-
09
-
07













第二十三
部分
招募说明书的存放及查阅方式


本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所,投资
者可免费查阅
。在支付
工本费
后,可在合理时间内取得上述文件的复制

或复印

。投资人



基金管理人
指定的网站上进行查阅。



基金管理人
和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。







第二十

部分
备查文件


(一)中国证监会准予中融上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数发
起式证券投资基金募集注册的文件


(二)《中融上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数发起式证券投资基
金基金合同》


(三)《中融上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数发起式证券投资基
金托管协议》


(四)关于申请募集中融上海清算所银行间
3
-
5
年中高等级信用债指数发起
式证券投资基金之法律意见书


(五)基金管理人业务资格批件、营业执照


(六)基金托管人业务资格批件、营业执照


(七)中国证监会要求的其他文件


上述备查文件存放在基金管理人和基金销售机构的办公场所和营业场所,基
金投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。












中融基金管理有限公司



2019

9

11







  中财网
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